0 %
 

Приветствие

Риск розничного кредитования для специалистов по рискам (ERMTP – средний уровень)

Добро пожаловать на курс «Риск розничного кредитования для специалистов по рискам».

Этот курс среднего уровня дает обзор управления риском розничного кредитования в Citi и связанных с ним требований розничной политики с отсылкой к соответствующим стандартам и процедурам для более детального изучения.

Если вы получаете доступ к курсу с личного устройства непосредственно через Интернет (за пределами сети Citi), некоторые из этих ссылок могут не работать, если они ссылаются на контент в сети Citi. Это не повлияет на возможность прохождения курса.

Прокрутите вниз, чтобы продолжить.

Советы по навигации по курсу

Значок домашней страницы в конце каждой темы вернет вас на главную страницу.

Значок меню предоставляет доступ к отдельным темам.

Значок «Справочные материалы» открывает список полезных ссылок.

Значок «Выбрать другой язык» дает возможность поменять язык.

Значок «Закрыть» завершает вашу учебную сессию и закрывает окно курса.

Учебная программа управления рисками предприятия Citi

Зачем это нужно?

Культура и ценности Citi лежат в основе нашей деятельности. Надежные инструменты управления рисками и система контроля являются ключевым фактором для достижения Citi исключительных показателей.

Этот курс среднего уровня входит в учебную программу Citi по управлению рисками предприятия (ERMTP). ERMTP — это серия учебных курсов, которые помогут вам лучше понять свои обязанности в отношении рисков и механизмов контроля.

Почему сейчас?

Citi располагает стандартизированной структурой управления рисками. В рамках структуры управления рисками предприятия (ERMF) Citi, мы обязуемся предоставлять сотрудникам необходимые знания, чтобы они могли успешно выполнять свои повседневные обязанности по управлению рисками.

Почему мы?

Управление рисками –– это задача каждого сотрудника Citi. Мы все являемся менеджерами по рискам. Риск –– это неотъемлемая и неизбежная часть деятельности Citi. Каждый должен проявлять бдительность и управлять рисками последовательно и ответственно, включая соблюдение действующих законов и нормативных положений.

Структура управления рисками предприятия (ERMF) –– это стандарт Citi по управлению рисками.

Каждый несет ответственность за сообщение о рисках и проблемах, и Citi обеспечивает такие механизмы информирования, которые можно использовать, не опасаясь ответных мер.

Вы должны знать свои обязанности по управлению рисками, полностью отвечать за свои действия и помогать Citi в выявлении и управлении рисками изо дня в день.

Введение

После прохождения данного курса вы сможете:

  • определять компоненты цикла розничного кредитования.
  • определять основополагающие элементы программы уровня приемлемого риска портфеля в отношении розничного кредитования.
  • определять основные компоненты плана готовности к рискам.
  • понимать ключевые элементы мониторинга риска розничного кредитования и управления портфелем.
  • определять основные функции и уровни одобрения кредитов в процессе управления риском розничного кредитования.
  • понимать ограничения по рискам розничного кредитования, мониторинг и механизмы контроля в соответствии с требованиями политики риска розничного кредитования.
  • объяснять основные требования MIS на протяжении всего цикла розничного кредитования.
  • определять ключевые аспекты взысканий, сокращения потерь и признания убытков.

Данный курс состоит из восьми тем и тестирования по итогам его прохождения. Пройдя обучение, вы должны набрать не менее 80 % по тесту, чтобы получить зачет.

Приветствие

Вы уже знакомы с риском розничного кредитования?

В таком случае, у вас есть возможность продемонстрировать свои знания путем прохождения теста. Если вы успешно выполните тест, то это позволит вам пройти курс в ускоренном режиме и получить «зачет», пропустив содержание курса.

Для перехода к тесту нажмите на кнопку «Пройти тестирование».

Если вы предпочитаете не проходить тест, а сразу перейти к содержимому курса, нажмите на кнопку «Начать курс».

Управление портфелем

Управление портфелем

Риском розничного кредитования обычно управляют на уровне портфеля, учитывая большое количество розничных клиентов Citi. Давайте начнем с рассмотрения управления портфелем и инструментов, которые используются для управления розничными портфелями Citi.

Прокрутите вниз, чтобы продолжить.

Цикл розничного кредитования

Цикл розничного кредитования состоит из четырех этапов. Взаимосвязанность всех этапов и непрерывный мониторинг розничных портфелей на протяжении всего цикла кредитования физических лиц являются критически важными для обеспечения того, чтобы вся деятельность по кредитованию физических лиц не выходила за рамки утвержденного уровня приемлемого риска.

  1. Разработка новых продуктов: управление рисками гарантирует, что характеристики наших продуктов и услуг отвечают утвержденному уровню приемлемого риска.
  2. Приобретение кредитов: управление рисками сосредоточивается на консервативном подходе к кредитованию и способности заемщика выплатить кредит, а также на оптимизации наших показателей «риск-доходность».
  3. Работа с текущими клиентами (ECM): управление рисками предоставляет стратегии ECM для углубления отношений с клиентами, оптимизации выручки и минимизации просрочек по кредиту.
  4. Взыскания и сокращение потерь: взыскания, сокращение потерь и стратегии возврата кредитов помогают сводить к минимуму кредитные потери.
Изображение цикла розничного кредитования.

Общие принципы розничного кредитования

Общие принципы розничного кредитования –– это основополагающие элементы для определения нашего уровня приемлемого риска и культуры рисков при принятии всех решений о кредитовании.

Чтобы продолжить, выберите каждый из принципов, чтобы просмотреть подробную информацию.

Лояльность
 

Лояльность
Необходимо проявлять лояльность по отношению к клиентам и удовлетворять их потребности. Лояльность подразумевает учет долговой нагрузки клиента, преимущества, которые он может получить и недопущение недобросовестных методов.
Стратегическая согласованность
 

Стратегическая согласованность
Согласованность между назначением продукта, его преимуществами и кредитной политикой.
Приоритеты в процессе выдачи кредита
 

Приоритеты в процессе выдачи кредита
Более тщательная проверка проводится для определения платежеспособности клиентов без кредитной истории или клиентов со значительной негативной кредитной историей без смягчающих факторов.
Плата за риск
 

Плата за риск
Citi должен быть вознагражден за риски, на которые он идет.

Мониторинг и определение категорий портфеля (PMAC)

Вся ссудная задолженность физических лиц назначается определенному портфелю, и каждому портфелю, в свою очередь, назначается одна из пяти категорий, указанных в «Стандарте для правил одобрения кредита для RCR» и «Стандарте для PMAC и рейтинга кредитного риска продукта (PCRR) для RCR».

Присвоение категорий активным, существующим длительное время портфелям, которые представляют собой почти всю ссудную задолженность физических лиц, осуществляется исходя из трех основных компонентов мониторинга и определения категорий портфеля (PMAC):

  • оценка управления и контроля (оценка аудита, обеспечение качества и т. д.)
  • динамика кредитного риска (чистые потери по кредитам)
  • устойчивость рентабельности (пропорция уровня приемлемого риска)

Также используются такие категории как «новые» и «ликвидируемые», но для их определения эти три основных компонента не применяются, поскольку они находятся на другом этапе цикла портфеля.

Давайте рассмотрим это подробнее.

Для получения дополнительной информации по каждой категории нажмите на стрелку справа.

 

Исключение по характеристикам продукта (PE)

Портфель, который:

  • Не отвечает критериям управления и контроля
  • Не отвечает критериям кредитного риска
  • Не отвечает критериям устойчивости рентабельности, и чистая ссудная задолженность на конец периода (ENR) превышает $3 млрд
 

Стабильный и с наступившим сроком погашения, находящийся в списке наблюдения (M&SW)

Портфель, который:

  • Отвечает критериям управления и контроля и
  • Отвечает критериям кредитных потерь и
  • Не отвечает критериям устойчивости рентабельности, и ENR портфеля не превышает $3 млрд
 

Стабильный и с наступившим сроком погашения (M&S)

Портфель, который:

  • Отвечает критериям управления и контроля
  • Отвечает критериям кредитного риска
  • Отвечает критериям устойчивости рентабельности
 

Новый портфель

  • Первоначальный запуск кредитного предложения в определенной стране
  • Абсолютно новый кредитный продукт
  • Повторный запуск предыдущего кредитного предложения
 

Ликвидация
  • Цель состоит в том, чтобы со временем ликвидировать портфель.
  • Новые заявки не принимаются. Директор группы управления рисками (GRD) может одобрять ограниченное количество заявок для поддержания финансовых показателей филиала перед потенциальной продажей.
  • Не допускаются дополнительные расходы или подверженность рискам. GRD может одобрять дополнительные расходы для поддержания деятельности филиала во время процесса продажи или в связи с нормативно-правовыми требованиями.
 
 

Проверьте свои знания

Рассмотрите пример, в котором вам нужно назначить ссудную задолженность физических лиц определенному портфелю, исходя из основных компонентов PMAC. У вас есть портфель, который прошел проверку и отвечает критериям управления и контроля и критериям кредитных потерь, но не отвечает критериям устойчивости рентабельности, а ENR портфеля не превышает $3 млрд. Как вы классифицируете этот портфель?

Выберите наиболее подходящий ответ из четырех вариантов, а затем нажмите «Отправить».

Используйте только пробел при выборе кнопки управления с помощью клавиатуры. Кнопка ввода не обладает полной функциональностью. Если вы использовали кнопку ввода для выбора кнопки управления, то используйте кнопку Esc. Затем вы сможете вернуться к использованию пробела, чтобы выбрать кнопку управления.

Отправить

Программа уровня приемлемого риска портфеля

Программа уровня приемлемого риска портфеля (PRAP) определяет подход в управлении кредитным риском на уровне портфеля по всему циклу риска розничного кредитования.

Компоненты комплексной программы PRAP приведены в «Стандарте для контроля выполнения кредитных обязательств для RCR» и кратко описаны ниже.

Выберите каждый из компонентов, чтобы просмотреть подробную информацию.

 

Заявление о целевом рынке и направлении деятельности

Заявление:

  • о целевых клиентах/областях, в которой отделение собирается привлекать клиентов или предоставлять дополнительное кредитование
  • об общей стратегии управления портфелем на протяжении всего цикла риска розничного кредитования

Ориентировочные показатели

PRAP включает ориентировочные показатели для приобретения кредитов, ECM и взысканий денежных средств.

Ориентировочные показатели для приобретения кредитов должны охватывать возврат, структуру портфеля заявок, историю просрочек по кредитам и исторические показатели убытков.

Целевые показатели прибыли и убытков

Необходимы обязательные минимальные целевые показатели прибыли и убытков для получения кредитов, программ ECM, основных и убыточных сегментов, а также на уровне всего портфеля.

Лимиты

PRAP определяет, как осуществляется управление портфелем с соблюдением лимитов, указанных в заявлении об уровне приемлемого риска (RAS) USPB.

Критерии и ключевые показатели риска (KRI)

Дополнительные характеристики портфеля, указывающие на возможное превышение ориентировочных показателей, недостижение целевой прибыли или превышение лимитов потерь.

Отчеты о прибыли и убытках (P&L)

PRAP включает весь портфель, комплексную проверку и анализ достаточности капитала (CCAR), отчеты о прибыли и убытках (P&L).

Панель управления PRAP

Панель управления PRAP предлагает регулярные обновления ориентировочных показателей кредитного риска, KRI, целевых показателей прибыли и убытков, триггеров и соответствующих макроэкономических данных.

Управление

PRAP дает информацию о форумах по вопросам управления, на которых представители подразделения и независимого управления рисками рассматривают и обсуждают темы, связанные с PRAP. Эти форумы должны проводиться не реже одного раза в квартал.

Оценка риска

При оценке риска рассматривается надежность программы и обоснование для утверждения PRAP.

О плане готовности к рискам (RRP)

План готовности к рискам (RRP) –– это прогнозный инструмент управления рисками физических лиц на уровне портфеля, который запускает необходимые действия по снижению риска, когда срабатывают определенные прогнозные показатели.

Подробные требования к RRP приведены в «Стандарте для контроля выполнения кредитных обязательств для RCR».

Выберите каждый из аспектов, чтобы узнать, как он рассматривается в RRP.

Риски

Риски

Выявление и оценка соответствующего риска портфеля, внешних факторов и неблагоприятных сценариев.

Критерии

Критерии

Установка необходимых критериев, чтобы уделять более пристальное внимание риску в случае его возрастания.

Планы

Планы

Разработка соответствующих планов действий для сведения к минимуму прогнозируемого неблагоприятного воздействия.

Пять основных компонентов плана готовности к рискам (RRP)

RRP основываются на пяти ключевых компонентах.

Для просмотра основного компонента нажмите на стрелку справа.

 

1. Определение критериев для принятия мер

Определение критериев для принятия мер позволяет подразделению подготовиться к потенциальным стрессовым событиям и предпринять своевременные кредитные и операционные меры для сохранения качества портфеля. Примеры критериев для принятия мер:

  • внешние прогнозные показатели
  • внутренние прогнозные показатели
  • информация об отрасли и конкурентах
  • списки наблюдения для страны
  • финансовая устойчивость партнеров
 

2. Действия по ужесточению условий кредитования

RRP определяет конкретные действия по ужесточению условий кредитования в следующих областях, с примерами:

получение кредитов

  • повышение требуемого кредитного рейтинга для ограничения доступа к кредитам
  • понижение первоначального размера выделенной кредитной линии
  • прекращение выдачи кредитов

работа с текущими клиентами

  • снижение размера кредитных линий, требования к коэффициенту обеспечения кредита и т. д.
  • ограничение расходов для счетов с просрочками на раннем этапе
  • ужесточение критериев выдачи кредита

взыскание средств

  • увеличение частоты звонков и нагрузки колл-центра
  • разработка новых программ для снижения убытков/содействия клиентам
 

3. Оперативная готовность

Основной компонент «оперативная готовность RRP» требует, чтобы подразделения:

  • оценивали операционные возможности (например, по взысканиям и обслуживанию клиентов), а также технологическое оснащение
  • оценивали возможность быстрого внедрения цифровых решений и средств для удаленной работы
 

4. Мониторинг и выполнение

Основной компонент «мониторинг и выполнение RRP» требует, чтобы подразделения:

  • отслеживали понижение/повышение статуса триггера для принятия мер
  • определяли увеличение охвата, частоты и степени детализации отчетности и мониторинга
  • проводили анализ для получения данных о поведении потребителей и возможных потерях
  • определяли структуры оценки предложений для отмены мер по ужесточению условий кредитования
 

5. Управление и информирование

В RRP приведены протоколы для управления и информирования в отношении следующего:

  • изменения статуса критерия/срабатывание автоматических сигналов для принятия мер
  • процесса одобрения для мер по ужесточению условий кредитования
  • реализации изменений стратегии и информирования внешних партнеров и третьих сторон
  • ежегодных обновлений и пересмотра RRP
 
 

Кредитная политика и процедуры подразделения

Каждое розничное подразделение применяет собственный документ кредитной политики и процедур подразделения (BCP&P) для того, чтобы:

  • определять свой целевой рынок
  • определять критерии допустимого риска, кредитной истории и рейтинга
  • документировать стратегии ECM
  • определять правила и процедуры для взысканий, сокращения убытков и списаний
  • определять другие операционные процедуры и процедуры подразделения, связанные с циклом розничного кредитования

Розничные подразделения также проводят базовые программы кредитования (BLP), в которых кратко рассматривается содержание BCP&P.

Каждое розничное подразделение обязано обновлять BCP&P и BLP не реже одного раза в год.

Проверьте свои знания

Представьте, что вы должны оценить полноту PRAP, задокументировав подход к управлению кредитным риском розничного портфеля по всему циклу риска розничного кредитования.

Что из нижеперечисленного НЕ БУДЕТ ключевым компонентом PRAP?

Выберите наиболее подходящий ответ из пяти вариантов, а затем нажмите «Отправить».

Используйте только пробел при выборе кнопки управления с помощью клавиатуры. Кнопка ввода не обладает полной функциональностью. Если вы использовали кнопку ввода для выбора кнопки управления, то используйте кнопку Esc. Затем вы сможете вернуться к использованию пробела, чтобы выбрать кнопку управления.

Отправить

Следующая тема

В этой ознакомительной теме вы рассмотрели, как осуществляется управление циклом розничного кредитования на основе принципов справедливости и стратегического управления рисками. Вы также узнали, что вся ссудная задолженность физических лиц разбивается на категории в рамках портфеля и управляется с помощью инструментов PRAP и RRP для обеспечения того, чтобы подразделение придерживалось уровня приемлемого риска и был задокументированный подход к управлению портфелем с использованием стресс-сценариев.

Далее мы рассмотрим, как осуществляется управление портфелями.

Мониторинг показателей портфеля и продукта

Мониторинг показателей портфеля и продукта

В данной теме рассматривается мониторинг эффективности портфеля и продуктов, а также методов, используемых для текущей оценки риска, включая:

  • периодические проверки
  • ориентировочные показатели
  • сбалансированную систему показателей
  • рейтинг кредитного риска продукта (PCRR)
  • значительные изменения суммы кредитов (SCC) и тесты

    • Прокрутите вниз, чтобы продолжить.

Периодические проверки

Текущий мониторинг показателей на протяжении всего цикла розничного кредитования позволяет менеджерам по рискам проводить оценки рисков портфеля и стратегий продукта на постоянной основе.

Типы проверок

Проверки качества портфеля (PQR) и проверки директора по рискам (CRO) проводятся для оценки эффективности за предыдущий период.

  • Проверка CRO должна проводиться ежеквартально
  • PQR необходимо проводить ежемесячно, в те месяцы, когда не проводится проверка CRO

Задачи проверок PQR и CRO

  • Проведение текущей оценки риска портфеля
  • Проведения форумов для выявления новых рисков
  • Регулярный диалог между первой и второй линиями защиты

Ориентировочные показатели

Ориентировочные показатели –– это показатели качества кредита, которые отражают желаемую динамику портфеля в определенные моменты времени и должны применяться для всех розничных портфелей с активной выдачей кредитов посредством привлечения новых клиентов или мероприятий ECM. Ориентировочные показатели требуют повторной валидации и утверждения не реже одного раза в год.

Чтобы больше узнать об ориентировочных показателях, ознакомьтесь с разделом часто задаваемых вопросов ниже, а также «Стандартом для контроля выполнения кредитных обязательств для RCR».

1

Почему так важны ориентировочные показатели?

Эффективность портфеля по сравнению с ориентировочными показателями является одним из основных методов управления кредитным риском и регулярно отслеживается. Отслеживание ориентировочных показателей входит в сферу PRAP и проверок PQR/CRO в рамках текущего мониторинга портфеля.

2

Что включают в себя ориентировочные показатели?

Ориентировочные показатели должны быть привязаны к отчету о прибылях и убытках (P&L), в котором указывается, какой должен быть достигнут уровень рентабельности по портфелю.

Обязательные компоненты ориентировочных показателей:

  • структура заявок
  • просрочки по кредитам на ранних сроках
  • показатели убытков
  • рентабельность
3

Что происходит при отклонении от ориентировочного показателя?

При отклонении от ориентировочного показателя необходимо предпринять корректирующие меры для того, чтобы привести характеристики портфеля в соответствие с прогнозными показателями.

К корректирующим мерам могут относится:

  • анализ первопричин для определения причины отклонения
  • корректировка кредитных критериев для сокращения объемов в сегментах, являющихся причиной отклонений
  • внесение изменений в стратегии ECM для ужесточения управления подверженностью рискам
  • внесение изменений в стратегии взыскания средств

Ориентировочные показатели в сбалансированной системе показателей

Результаты изменения показателей являются частью процесса сбалансированной системы показателей, который подробно описан в «Стандарте для контроля выполнения кредитных обязательств для RCR».

Отчетность по сбалансированной системе показателей является обязательной для всех неликвидных портфелей розничного кредитования с ENR более $50 млн.

В сбалансированной системе показателей каждый квартал оцениваются три набора ориентировочных показателей по получению кредитов: структура, просрочки на ранних этапах и потери.

Чтобы узнать больше, нажмите на каждый из ориентировочных показателей.

Структура заявителей/заявок по каждой категории

Структура заявителей/заявок по каждой категории

Ежеквартальная оценка и сравнение профилей фактических заявок с набором установленных в PRAP ограничений/критериев для принятия мер.
Ранние просрочки по кредитам по срокам

Ранние просрочки по кредитам по срокам

Одновременные просрочки по возобновляемым продуктам и непогашенные кредиты на фиксированную сумму, измеряемые по срокам.

Потери (NCL/GCL) по срокам

Потери (NCL/GCL) по срокам

Валовые убытки по кредитам (GCL) или чистые убытки по кредитам (NCL) по срокам.

Рейтинг кредитного риска продукта

Розничные подразделения должны вести перечень всех продуктов и оценивать профиль риска каждого продукта по всем типам риска. Рейтинг кредитного риска для всех розничных продуктов называется рейтингом кредитного риска продукта (PCRR).

Подробная информация о требуемом процессе, методологии и расчетах приведена в документе «Стандарт для мониторинга и определения категорий портфеля, а также рейтинга кредитного риска продукта».

Нажмите на область, чтобы подробнее узнать о том, что входит в процесс PCRR.

Ключевые компоненты рейтинга риска
Рейтинги риска

Ключевые компоненты рейтинга риска

PCRR основывается на тех же трех ключевых компонентах PMAC, которые используются для определения категорий розничных портфелей:

  • управление и контроль (рейтинг аудита, обеспечение качества и т. д.)
  • динамика кредитного риска (чистые потери по кредитам)
  • устойчивость рентабельности (пропорция уровня приемлемого риска)

перейти к следующей кнопке

Рейтинги риска

Риск продукта оценивается как высокий/средний/низкий, исходя из типов классификации PMAC:

  • Исключение по характеристикам продукта –– оценивается как высокий риск для PCRR
  • Стабильный и с наступившим сроком погашения, находящийся в списке наблюдения –– оценивается как средний риск для PCRR
  • Стабильный и с наступившим сроком погашения –– оценивается как низкий риск для PCRR
  • Новый –– оценивается как низкий риск для PCRR (на 24 месяца)

перейти к следующей кнопке

Значительные изменения суммы кредитов (SCC) и тесты

Управление розничным портфелем включает в себя проведение тестов и внесение изменений в критерии принятия риска или стратегии привлечения новых клиентов/ECM через SCC. Они необходимы для постоянной оптимизации соотношения риска и дохода портфеля.

  • Тесты используются для анализа характеристик новых сегментов, целевых рынков, каналов, сегментов кредитного рейтинга, методов взыскания средств и т. п. перед внесением окончательных изменений в стратегии.
  • Деятельность, связанная с проведением тестов, носит ограниченный характер, чтобы не оказывать влияние на общие показатели портфеля. Тесты могут быть связаны либо с кредитованием, либо с взысканием денежных средств.
  • SCC используются для внедрения постоянных изменений, которые существенно отличаются от текущей политики или процесса.

Кредитное тестирование и мониторинг SCC обновляются не реже одного раза в квартал и включают:

  • мониторинг фактического объема заявок по сравнению с тестированием одобренных кредитов или объема SCC.
  • подверженность риску или ENR по сравнению с лимитами на уровне портфеля.
  • фактические показатели по сравнению с прогнозируемыми (например, просрочки и (или) потери).

Дополнительная информация о мониторинге кредитных тестов и SCC приведена в Стандарте для MIS и отчетности для RCR.

Проверьте свои знания

Представьте, что вы проверяете сбалансированную систему показателей за квартал. Какие три ориентировочных показателя необходимо оценить?

Выберите наиболее подходящий ответ из четырех вариантов, а затем нажмите «Отправить».

Используйте только пробел при выборе кнопки управления с помощью клавиатуры. Кнопка ввода не обладает полной функциональностью. Если вы использовали кнопку ввода для выбора кнопки управления, то используйте кнопку Esc. Затем вы сможете вернуться к использованию пробела, чтобы выбрать кнопку управления.

Отправить

Следующая тема

В этой теме вы узнали, что мониторинг показателей портфеля, ориентировочные показатели, сбалансированная система показателей PCRR обеспечивают постоянную оценку рисков и оптимизацию стратегий портфеля. При этом значительные изменения суммы кредитов и тестирование обеспечивают оптимизацию общего соотношения риска и дохода.

Теперь, когда вы узнали, как осуществляется мониторинг риска розничного кредитования, давайте рассмотрим ключевые кредитные функции и обязанности в управлении рисками физических лиц, наряду с рекомендациями по правилам одобрения кредитов.

Полномочия по предоставлению кредита и правила утверждения

Полномочия по предоставлению кредита и правила утверждения

В этой теме рассматриваются ключевые функции специалистов по кредитам в управлении рисками розничного кредитования (RCRM) и дано подробное описание некоторых правил одобрения кредитов для классификации портфелей, кредитных тестов и SCC.

Прокрутите вниз, чтобы продолжить.

Ключевые функции специалистов по риску розничного кредитования

Citi использует модель линии защиты (LOD) для управления риском. Роли и обязанности сгруппированы согласно этим LOD.

  • Первая линия защиты (1LOD) отвечает за риски и связанные с ними инструменты контроля, которые возникают в ходе ее коммерческой деятельности, и должна выявлять, оценивать, отслеживать, контролировать эти риски и отчитываться по ним.
  • Вторая линия защиты (2LOD) отвечает за надзор за действиями 1LOD, которые подразумевают риск, и критически оценивает выполнение первой линией защиты своих обязанностей по управлению рисками.

В структуре управления рисками розничного кредитования (RCRM) выделяются ключевые роли специалистов по кредитам в 1LOD и 2LOD, которые отвечают за управление розничными портфелями и надзор за ними.

Нажмите на ключевую роль специалистов по кредитам, чтобы узнать о ней больше.

Старший менеджер по рискам страны/подразделения (SC/BRM)

Старший менеджер по рискам страны/подразделения (SC/BRM)

Ведущий менеджер по рискам страны или подразделения (1LOD) отвечает за риск розничного кредитования и соответствующие портфели, а также за все мероприятия по управлению рисками, приведенные в политике RCR, стандартах и процедурах.

Директор группы управления рисками (GRD)

Директор группы управления рисками (GRD)

GRD (2LOD) осуществляют руководство и контроль за SC/BRM в своих подразделениях или отделах. GRD осуществляют мониторинг соотношения кредитного риска и дохода, а также текущих показателей розничных портфелей.
Директор по надзору за продуктом/функциональной областью (GP/FOD)

Директор по надзору за продуктом/функциональной областью (GP/FOD)

GP/FOD (2LOD) назначаются исходя из их специализации по определенному продукту или функциональной области, и они в основном отвечают за осуществление надзора за различными подразделениями, проведение независимой проверки и эффективную критическую оценку.

USPB директор по рискам (CRO)

USPB директор по рискам (CRO)

USPB CRO относится к 2LOD и отвечает за показатели кредитного риска по всем розничным кредитным портфелям, а также за руководство группой RCRM на централизованном уровне.

Правила утверждения кредита

Давайте рассмотрим правила, которым необходимо следовать для получения определенных обязательных утверждений RCR.

Нажмите на стрелку справа, чтобы ознакомиться с требованиями правила утверждения RCR.

 

Правила утверждения для классификации PE

SC/BRM (или назначенное им лицо) готовит запрос на утверждение классификации исключения по характеристикам продукта (PE), в котором должны указываться причины текущих показателей с приложением плана действий для улучшения этих показателей продукта.

Запрос PE отправляется на утверждение соответствующему старшему специалисту по кредитам (SCO) в соответствии с таблицей 3.6, приведенной в Стандарте для правил одобрения кредита для RCR.

Таблица правил утверждения для классификации PE
 

Правила утверждения классификации для M&S/M&SW

Стабильный и с наступившим сроком погашения, находящийся в списке наблюдения (M&SW)

Портфели M&SW, требующие проверки для рассмотрения причин классификации и предложения плана действий для улучшения показателей и возврата к категории «Стабильные и с наступившим сроком погашения».


Утверждение заявки M&SW предоставляется GRD и/или GP/FOD (исходя из размера портфеля).


Стабильный и с наступившим сроком погашения (M&S)

Портфели с улучшенными показателями и портфели, статус которых изменился с PE или M&SW на MS, требуют проверки и утверждения со стороны GRD.

 

Правила одобрения для категории «ликвидируемые»

Запрос на одобрение ликвидируемых портфелей должен содержать информацию о взысканиях средств и политике сокращения убытков, стратегии ликвидации портфеля, ENR/заявках на кредиты/NCL в сравнении с последним годовым бизнес-планом/бюджетом и план обновления PRAP.

Запрос на ликвидацию отправляется на утверждение соответствующему старшему специалисту по кредитам (SCO), в соответствии с таблицей 3.6, приведенной в Стандарте для правил одобрения кредита для RCR.

Таблица правил одобрения для категории «ликвидируемые»
 

Оценка кредитного риска

Одобрение кредитных тестов основывается на комбинации двух показателей:

  • новый объем/заявки на кредитные линии в тесте
  • подверженность рискам теста как процент от общего портфеля с заявками на следующие 12 месяцев

Одобрение предоставляется соответствующими SCO или CRO исходя из таблицы 3.10 Стандарта для правил одобрения кредита для RCR.

Таблица кредитных тестов
 

Значительные изменения суммы кредитов (SCC)

Одобрение SCC тестов основывается на комбинации двух показателей:

  • прогнозируемый пик ENR по всем счетам, затронутым SCC в следующие 12 месяцев
  • SCC ENR как процент от общего портфеля ENR на следующие 12 месяцев

Одобрение предоставляется соответствующими SCO или CRO исходя из таблицы 3.7 Стандарта для правил одобрения кредита для RCR.

Таблица значительных изменений суммы кредитов (SCC)
 
 

Проверьте свои знания

Представьте, что вам нужно определить, кто будет ведущим менеджером по рискам, отвечающим за управление розничным портфелем и обеспечение того, чтобы вся деятельность по управлению рисками осуществлялась в соответствии с политикой, стандартами и процедурами RCR. Кто из специалистов 1LOD может отвечать за это?

Выберите наиболее подходящий ответ из четырех вариантов, а затем нажмите «Отправить».

Используйте только пробел при выборе кнопки управления с помощью клавиатуры. Кнопка ввода не обладает полной функциональностью. Если вы использовали кнопку ввода для выбора кнопки управления, то используйте кнопку Esc. Затем вы сможете вернуться к использованию пробела, чтобы выбрать кнопку управления.

Отправить

Следующая тема

В этой теме вы узнали, что Citi использует модель линий защиты для систематизации ключевых функций по управлению рисками. Вы рассмотрели ключевые обязанности этих специалистов по управлению рисками и ознакомились с правилами, которым необходимо следовать для получения требуемых утверждений, такие как классификация портфелей, SCC и кредитные тесты.

В следующей теме мы подробнее ознакомимся с RCR, уделив особое внимание лимитам, мониторингу и инструментам контроля.

Лимиты для физических лиц, мониторинг и механизмы контроля

Лимиты для физических лиц, мониторинг и механизмы контроля

В данной теме определяются ключевые лимиты по RCR, мониторинг и другие инструменты контроля, классифицированные в политике риска розничного кредитования, сопутствующих стандартах и процедурах.

Прокрутите вниз, чтобы продолжить.

Лимиты по уровню приемлемого риска

Все розничные портфели должны проходить ежегодное утверждение для установления лимита по уровню приемлемого риска (RTL). RTL –– это максимальная подверженность рискам, или размер риска, допустимый для портфеля. Уровни утверждения RTL варьируются, исходя из классификации и размера портфеля.

RTL должны отслеживаться ежемесячно. Если портфель достигает 90 % одобренного RTL, GRD и SC/BRM должны определить, следует ли предпринимать какие-либо действия и какие именно.

Для более подробной информации см. Стандарт для правил одобрения кредита для RCR.

Кредитные критерии, процесс и исключения по стоимости

Каждое подразделение должно соблюдать требования по кредитным критериям, процессу и исключениям по стоимости, приведенным в Политике контроля выполнения кредитных обязательств для RCR (Глава 2 RCR) и Стандарте для контроля выполнения кредитных обязательств для RCR.

Чтобы подробнее узнать о каждом из этих типов исключений, выберите его для отображения краткого определения.

Исключения по кредитным критериям

Исключения по кредитным критериям

Отклонения по одобренным кредитным критериям принятия риска включают, помимо прочего, замену кредитного рейтинга, исключения по долговой нагрузке, коэффициент обеспечения кредита, минимальный доход и т. п.

Исключения процесса

Исключения процесса

Отклонения от утвержденных правил и процедур в отношении того, как получается/проверяется информация или как проверяется личность заявителя.

Исключения по стоимости

Исключения по стоимости

Отклонения от опубликованных процентных ставок или комиссий.

Исключения по лимитам

Все розничные продукты подпадают под следующие лимиты исключений на квартальной основе:

  • Кредитные критерии: 4 %
  • Процесс: 5 %
  • Стоимость: 5 %

Отслеживание исключений в соответствии с этими лимитами должно обновляться ежеквартально, как это требуется Стандартом для MIS и отчетности для RCR.

Отчетность по риску концентрации кредитного портфеля

  • Ежеквартальная отчетность требуется для мониторинга концентрации кредитов, сегментов портфеля с повышенным риском, а также исключений по кредиту, политике и стоимости.
  • Примеры концентрации кредитов включают маргинальные сегменты риска (т. е. сегменты с самым высоким допустимым уровнем риска), кредиты с выплатой только процентов в определенный период и многое другое.
  • Для каждого сегмента концентрации кредитов установлены определенные ограничения по привлечению новых клиентов и всему портфелю, и они обновляются не реже одного раза в год.
  • Когда ограничения превышаются, требуется проведение анализа первопричин и план исправительных мер.

Для более подробной информации см. Стандарт для правил одобрения кредита для RCR.

Принципы гарантии качества (QAF)

Принципы гарантии качества (QAF) предоставляют стандартизированную структуру контроля и оценки рисков для всех розничных портфелей по всем этапам цикла кредитного риска. Это обеспечивает, чтобы внутренние процессы подразделения по всему циклу выполнялись последовательно и включает заблаговременный мониторинг для выявления проблем.

Чтобы подробнее узнать о QAF ознакомьтесь с разделом часто задаваемых вопросов ниже, а также Процедурой для принципов гарантии качества для RCR.

1

Кто использует QAF?

Все розничные подразделения, кредитующие физических лиц или управляющие кредитными портфелями физических лиц, обязаны осуществлять деятельность по мониторингу QAF и следовать процедуре RCR QAF.

2

Что такое контрольная таблица QAF кредитного риска (CRCM)?

CRCM является основной составляющей оценки QAF и определяет ключевые требования политики RCR и независимого управления рисками в отношении того, как отслеживаются и измеряются механизмы контроля за ключевыми рисками, присущими процессам розничного кредитования.

3

Каковы результаты QAF?

Результаты выполнения QAF, уровень отказов и рейтинги серьезности объединяются исходя из количества наблюдаемых мероприятий для присвоения рейтинга риска QAF на уровне портфеля.

Business Monitor

Business Monitor –– это прогнозная самостоятельная оценка, используемая в управлении риском розничного кредитования (RCRM), которая позволяет менеджерам по рискам 1LOD определять сильные и слабые стороны контрольной среды и рисков, и результаты которой потом проверяются и критически оцениваются 2LOD.

Чтобы узнать больше, нажмите на каждую из кнопок.

Цель
 

Цель

  • Заблаговременная проверка и мониторинг розничных подразделений
  • Ежеквартальная оценка состояния портфеля
Преимущества
 

Преимущества

  • Комплексная прогнозная самостоятельная оценка, предлагающая общую картину рисков и контрольной среды
  • Сосредоточение внимания на ключевых процессах, связанных с RCRM
  • Текущие процессы отчетности по рискам и недочетам, а также их устранению

Подход
 

Подход
SC/BRM или назначенные ими лица проводят качественную оценку рисков по восьми следующим категориям, относящимся к риску розничного кредитования:

  1. человеческий капитал
  2. эффективность кредитных операций
  3. эффективность взыскания средств
  4. данные и аналитика
  5. управление политикой, рисками и инструментами контроля
  6. оценка внешних условий
  7. управление портфелем
  8. уязвимость перед мошенничеством

Проверьте свои знания

Представьте, что вам нужно установить график для регулярных проверок лимитов исключений по кредитам, процессам и стоимости для розничного портфеля. Какой интервал проведения проверок для обеспечения эффективного мониторинга используется реже всего?

Выберите наиболее подходящий ответ из четырех вариантов, а затем нажмите «Отправить».

Используйте только пробел при выборе кнопки управления с помощью клавиатуры. Кнопка ввода не обладает полной функциональностью. Если вы использовали кнопку ввода для выбора кнопки управления, то используйте кнопку Esc. Затем вы сможете вернуться к использованию пробела, чтобы выбрать кнопку управления.

Отправить

Следующая тема

В этой теме вы узнали, что розничные портфели требуют первоначального и ежегодного утверждения лимитов приемлемых кредитных рисков, соблюдения правил RCR для исключений по кредитам, процессам и стоимости, а также проверок для обеспечения нормативного соответствия и контроля риска, –– и все это в рамках стандартизированных принципов гарантии качества.

Далее мы рассмотрим роль информационной управленческой системы (MIS) в управлении риском розничного кредитования.

Информационная управленческая система (MIS)

Информационная управленческая система (MIS)

Каждое подразделение должно разрабатывать всеобъемлющие и точные MIS для измерения показателей портфеля, мониторинга, отслеживания и отчетности по всему циклу розничного кредитования. В этой теме дается обзор общих требований MIS по кредитованию физических лиц.

Прокрутите вниз, чтобы продолжить.

Общие требования MIS

При наличии комплексной MIS группы управления рисками могут стратегически управлять рисками, выявлять слабые сегменты и предпринимать действия для управления подверженностью рискам.

Если вы хотите подробнее узнать об общих требованиях MIS, ознакомьтесь с разделом часто задаваемых вопросов ниже и Стандартом для MIS и отчетности для RCR.

1

Что измеряет комплексная MIS?

Комплексная MIS должна отслеживать и подтверждать следующее:

  • текущие показатели по каждому продукту по всему циклу розничного кредитования с использованием ключевых показателей риска
  • текущие показатели по различным сегментам портфеля (например, штатные работники, самозанятые)
  • каналы привлечения (например, интернет, филиал, агент)
  • ключевые показатели, обуславливающие риск (например, кредитный рейтинг, возможности выплаты кредита, LTV)
  • общие показатели портфеля
2

Какие индикаторы должны отслеживать розничные подразделения?

Необходимо отслеживать следующие индикаторы и направлять ежемесячные отчеты по ним в SC/BRM, а также эти отчеты должны быть в наличии по запросу GRD, GP/FOD или их заместителей:

  • прогнозные индикаторы (например, заявки, одобрения, отмены, ставки оплаты)
  • совпадающие индикаторы (просрочки по кредитам, коэффициенты перехода, коэффициенты активации)
  • отстающие индикаторы (списания, взыскания, изъятие заложенного имущества)
  • MIS за предыдущие периоды (не реже одного раза в квартал)
  • MIS на уровне сегментов

Более подробную информацию можно найти в Стандарте для MIS и отчетности для RCR.

3

Почему важна MIS?

Мониторинг портфеля, MIS за предыдущие периоды и по сегментам по всему циклу розничного кредитования имеет важное значение для выявления новых тенденций, слабых сегментов и предоставления анализа, необходимого для корректировки кредитных критериев для оптимизации соотношения риска и дохода портфеля.

Как 1LOD, так и 2LOD обязаны обеспечивать своевременность и точность MIS, которую они разрабатывают, а также составляющих ее данных.

Проверьте свои знания

В контексте кредитования физических лиц вам необходимо определить основные индикаторы MIS. Что из нижеперечисленного НЕ ЯВЛЯЕТСЯ необходимым индикатором деятельности по кредитованию физических лиц?

Выберите наиболее подходящий ответ из пяти вариантов, а затем нажмите «Отправить».

Используйте только пробел при выборе кнопки управления с помощью клавиатуры. Кнопка ввода не обладает полной функциональностью. Если вы использовали кнопку ввода для выбора кнопки управления, то используйте кнопку Esc. Затем вы сможете вернуться к использованию пробела, чтобы выбрать кнопку управления.

Отправить

Следующая тема

В этой теме вы узнали, как комплексная MIS позволяет усовершенствовать стратегическое управление рисками с помощью всеохватывающей и точной отчетности.

В следующей теме вы узнаете, как эта информация используется для мероприятий по взысканию средств и сокращению потерь.

Взыскание денежных средств и сокращение потерь

Взыскания и сокращение потерь

В этой теме мы объясним понятия, относящиеся к взысканиям средств, сокращению потерь и признанию убытков.

Прокрутите вниз, чтобы продолжить.

Взыскание средств

Основными задачами взыскания средств являются реабилитация клиентов, разрешение проблем с просрочками и сокращение потерь.

Стандарт для взысканий денежных средств для RCR устанавливает требования, которые применяются к взысканию средств в розничном секторе.

Выберите каждую из функций, чтобы больше узнать о ключевых понятиях, относящихся к взысканиям денежных средств и сокращению потерь.

 

Взыскание средств

  • Необходимо осуществлять заблаговременное управление взысканиями денежных средств для обеспечения своевременного и надлежащего планирования (в отношении стратегии, возможностей, инвестиций в технологии и т. д.) при ожидании изменений в экономических факторах, социально-политической обстановке, целевом рынке и других факторах, которые могут повлиять на показатели кредитов (или в ответ на эти изменения).
  • Управление рисками 1LOD разрабатывает и утверждает комплексную стратегию по взысканию денежных средств, используя информацию, полученную от коллекторских отделов, и они вместе работают для того, чтобы обеспечить ее реализацию и оперативную готовность.
  • Функция взыскания денежных средств входит в общий процесс бизнес-планирования во всех розничных подразделениях.

Стратегия

  • Является совместной обязанностью SC/BRM и старшего руководителя по взысканиям страны/подразделения (SC/BCM) для разработки комплексной коллекторской стратегии.
  • К компонентам стратегии относятся сегментация, методы взыскания средств, каналы связи и компоненты исполнения.
  • SC/BRM формально одобряет основную коллекторскую стратегию и любые последующие изменения в ней.

Процесс

Планирование нагрузки

  • Планирование нагрузки по взысканиям зависит от прогнозирования потерь, выполняемого отделом управления рисками.
  • Планы прогнозируемой нагрузки должны охватывать следующие шесть месяцев.
  • Комплексный план для комплектования персоналом/руководства должен быть привязан к задачам и стратегии обслуживания в подразделении или стране.
  • План нагрузки должен обновляться не реже одного раза в квартал.

Рабочий процесс и управление очередями

  • Рабочие очереди должны согласовываться со стратегией и планом нагрузки.

Управление

  • Для всех коллекторских мероприятий в розничных подразделениях должна применяться надежная структура управления.
  • Управление требует организации ежемесячного форума для рассмотрения текущих показателей, операционных метрик, MIS контроля/качества и своевременного сообщения о проблемах.

Технологии

  • Все подразделения, занимающиеся деятельностью по кредитованию физических лиц, должны использовать надлежащие технологии для взыскания задолженности.
  • К важным аспектам технологий взыскания денежных средств относятся коллекторская система с возможностями определения очередности и сегментации, система восстановления, возможности автоматического набора и принятия решений (тестирование для оценки результатов).

Управление рисками происшествий

  • Каждое розничное подразделение должно обладать планами оперативной готовности для различных событий, таких как природные катастрофы или экономические спады.
  • Коллекторское управление сотрудничает с управлением по операционным рискам и отделом нормативно-правового соответствия для разработки комплексного плана быстрого расширения возможностей по взысканию денежных средств в ответ на экономические кризисы, политические потрясения или природные катастрофы.

Надзор за резервными сервисными агентами

  • Когда деятельность по взысканию денежных средств поручается резервным сервисным агентам, очень важно осуществлять тщательное управление и надзор.
  • Недостаточная укомплектованность коллекторским персоналом и неэффективные процессы у резервного сервисного агента могут повлиять на показатели портфеля.

Снижение потерь и признание убытков

Признание убытков и снижение потерь являются важной частью цикла розничного кредитования.

Признание убытков и требования по прекращению начисления процентов в Стандарте для признания убытков и снижения потерь для RCR устанавливают сроки и процессы для следующего:

  • прекращение начисления процентов по просроченным кредитам
  • признание кредитных потерь, включая списания на ранних этапах, исходя из просрочек
  • признание взысканных средств по кредитам, которые уже были списаны

Списание/снижение стоимости для розничных продуктов осуществляется по прошествии определенного количества дней просрочки (DPD):

  • списание по кредитным картам через 180 DPD
  • списания по необеспеченным кредитам с погашением в рассрочку через 120 DPD
  • списания по ипотечным кредитам через 180 DPD

Подробные требования для признания убытков и снижения потерь приведены в Стандарте для признания убытков и снижения потерь для RCR.

Различные методы снижения потерь

Нажимайте на кнопки, чтобы узнать о различных методах снижения потерь и оказания помощи клиентам, испытывающим трудности с выплатой кредитов.

Назначение программ по снижению потерь
 

Назначение программ по снижению потерь
Программы по снижению потерь используются в тех случаях, когда у клиента происходят изменения и он не может погашать кредит в соответствии с первоначальными условиями.
Ключевые критерии программ снижения потерь
 

Ключевые критерии программ снижения потерь
Программы снижения потерь должны разрабатываться с учетом срока кредита и того, насколько серьезно ухудшились финансовые возможности клиента.

В программах снижения потерь должны использоваться методы оценки, позволяющие определить платежеспособность клиента и его готовность погасить кредит.
Долгосрочные меры
 

Долгосрочные меры
Долгосрочные меры предлагаются клиентам перед списаниями и предполагают изменения условий (процентная ставка и/или срок кредита), что приводит к снижению платежа на срок более 12 месяцев.

Примеры долгосрочных мер включают переоформление кредита, внесение изменений в кредит (также называется изменением условий), погашение, срочные продажи (применяется к недвижимости) и частичное погашение.
Краткосрочные меры
 

Краткосрочные меры
Краткосрочные меры приводят к изменению условий (процентная ставка или сумма платежа) на период, не превышающий 12 месяцев. Во всех случаях минимальное количество месяцев с момента выдачи кредита для принятия подобных мер составляет 9 месяцев.

Примеры краткосрочных мер включают отмену начисления процентов/комиссий, программы снижения размера платежа, продления и отсрочки.

Проверьте свои знания

Каковы основные цели взысканий?

Выберите наиболее подходящий ответ из четырех вариантов, а затем нажмите «Отправить».

Используйте только пробел при выборе кнопки управления с помощью клавиатуры. Кнопка ввода не обладает полной функциональностью. Если вы использовали кнопку ввода для выбора кнопки управления, то используйте кнопку Esc. Затем вы сможете вернуться к использованию пробела, чтобы выбрать кнопку управления.

Отправить

Следующая тема

В данной теме было продемонстрировано, что основной задачей взыскания средств является восстановление репутации клиентов, разрешение проблем с просрочками и снижение потерь. Также были рассмотрены методы снижения потерь, разрабатываемые для того, чтобы помочь клиентам, испытывающим финансовые сложности.

Далее будут приведены краткие выводы о том, что вы узнали в курсе.

Заключение

Заключение

Вы узнали, как Citi управляет риском розничного кредитования. Перед тем, как пройти тестирование, рассмотрите ключевые выводы по пройденной теме.

Прокрутите вниз, чтобы продолжить.

Заключение

В данном курсе «Риск розничного кредитования для специалистов по рискам» рассматривается риск розничного кредитования и требования связанной с ним Политики риска розничного кредитования (RCR), стандартов и процедур.

  • Цикл розничного кредитования: Разработка новых продуктов, привлечение новых клиентов, ECM, взыскания и сокращение потерь.
  • Общие принципы розничного кредитования: Справедливость, соответствие назначению продукта, выгодное предложение и кредитная политика, повышенная осторожность при выдаче кредитов клиентам без кредитной истории или с проблемной кредитной историей, вознаграждение за принятие риска.
  • Классификация портфелей: Новые, исключения по характеристикам, стабильные и с наступившим сроком погашения, стабильные и с наступившим сроком погашения, находящиеся в списке наблюдения, ликвидируемые.
  • План готовности к рискам: Используются пять основных компонентов: критерии для принятия мер, ужесточение условий кредитования, оперативная готовность, управление и информирование, мониторинг и выполнение.
  • Мониторинг текущих характеристик портфеля: Ориентировочные показатели, сбалансированная система показателей, рейтинг кредитного риска продукта, периодические проверки.
  • Полномочия по предоставлению кредита и правила утверждения: Выявление основных кредитных функций в процессе управления рисками и соответствующих утверждающих лиц для категорий, значительных изменений суммы кредита и кредитных тестов.
  • MIS: Метрики и индикаторы для мониторинга текущих показателей портфеля.
  • Цели взыскания средств: Восстановление репутации клиентов, решение проблем с просрочками и снижение потерь.

Следующая тема

Далее вам предстоит пройти тест из 10 вопросов.

Тестирование

Вводная часть теста

Вводная часть теста

Фазы 1 и 2 цикла розничного кредитования –– разработка новых продуктов и приобретения. Каковы фазы 3 и 4?

Выберите наиболее подходящий ответ из четырех вариантов, а затем нажмите «Отправить».

Используйте только пробел при выборе кнопки управления с помощью клавиатуры. Кнопка ввода не обладает полной функциональностью. Если вы использовали кнопку ввода для выбора кнопки управления, то используйте кнопку Esc. Затем вы сможете вернуться к использованию пробела, чтобы выбрать кнопку управления.

Отправить

Какие механизмы документирования подхода к управлению кредитным риском по всему циклу кредитования должны включать такие компоненты, как заявление о целевом рынке и направлении деятельности, целевые показатели прибыли и убытков, отчетность по прибылям и убыткам (P&L), а также ключевые показатели риска?

Выберите наиболее подходящий ответ из четырех вариантов, а затем нажмите «Отправить».

Используйте только пробел при выборе кнопки управления с помощью клавиатуры. Кнопка ввода не обладает полной функциональностью. Если вы использовали кнопку ввода для выбора кнопки управления, то используйте кнопку Esc. Затем вы сможете вернуться к использованию пробела, чтобы выбрать кнопку управления.

Отправить

Какой прогнозный инструмент управления рисками позволяет подразделению повысить стрессоустойчивость и основывается на установлении критериев для принятия мер, ужесточении условий кредитования, оперативной готовности, управлении и информировании, мониторинге и выполнении?

Выберите наиболее подходящий ответ из четырех вариантов, а затем нажмите «Отправить».

Используйте только пробел при выборе кнопки управления с помощью клавиатуры. Кнопка ввода не обладает полной функциональностью. Если вы использовали кнопку ввода для выбора кнопки управления, то используйте кнопку Esc. Затем вы сможете вернуться к использованию пробела, чтобы выбрать кнопку управления.

Отправить

Все перечисленное ниже является ключевыми элементами мониторинга риска розничного кредитования и управления портфелем. Что из перечисленного требует от розничных подразделений ведения перечня всех продуктов и оценки профиля риска каждого продукта по всем типам риска?

Выберите наиболее подходящий ответ из четырех вариантов, а затем нажмите «Отправить».

Используйте только пробел при выборе кнопки управления с помощью клавиатуры. Кнопка ввода не обладает полной функциональностью. Если вы использовали кнопку ввода для выбора кнопки управления, то используйте кнопку Esc. Затем вы сможете вернуться к использованию пробела, чтобы выбрать кнопку управления.

Отправить

Кто является ведущим менеджером по рискам 1LOD, отвечающим за управление розничными портфелями и обеспечение того, чтобы вся деятельность по управлению рисками осуществлялась с соблюдением политики, стандартов и процедур RCR?

Выберите наиболее подходящий ответ из четырех вариантов, а затем нажмите «Отправить».

Используйте только пробел при выборе кнопки управления с помощью клавиатуры. Кнопка ввода не обладает полной функциональностью. Если вы использовали кнопку ввода для выбора кнопки управления, то используйте кнопку Esc. Затем вы сможете вернуться к использованию пробела, чтобы выбрать кнопку управления.

Отправить

Какие виды исключений подпадают под ежеквартальные лимиты исключений из политики RCR?

Выберите наиболее подходящий ответ из четырех вариантов, а затем нажмите «Отправить».

Используйте только пробел при выборе кнопки управления с помощью клавиатуры. Кнопка ввода не обладает полной функциональностью. Если вы использовали кнопку ввода для выбора кнопки управления, то используйте кнопку Esc. Затем вы сможете вернуться к использованию пробела, чтобы выбрать кнопку управления.

Отправить

Что из нижеперечисленного обеспечивает последовательное выполнение внутренних процессов подразделения по всему циклу кредитования и включает заблаговременный мониторинг для выявления проблем?

Выберите наиболее подходящий ответ из четырех вариантов, а затем нажмите «Отправить».

Используйте только пробел при выборе кнопки управления с помощью клавиатуры. Кнопка ввода не обладает полной функциональностью. Если вы использовали кнопку ввода для выбора кнопки управления, то используйте кнопку Esc. Затем вы сможете вернуться к использованию пробела, чтобы выбрать кнопку управления.

Отправить

С помощью чего из нижеперечисленного лучше всего осуществляется выявление возникающих новых тенденций, проблемных сегментов и предоставление необходимого анализа для корректировки кредитных критериев для оптимизации соотношения риска и дохода портфеля?

Выберите наиболее подходящий ответ из четырех вариантов, а затем нажмите «Отправить».

Используйте только пробел при выборе кнопки управления с помощью клавиатуры. Кнопка ввода не обладает полной функциональностью. Если вы использовали кнопку ввода для выбора кнопки управления, то используйте кнопку Esc. Затем вы сможете вернуться к использованию пробела, чтобы выбрать кнопку управления.

Отправить

Что из нижеперечисленного является примером мер краткосрочного сокращения потерь, предлагаемых клиентам, которые испытывают сложности в выплате кредитов?

Выберите наиболее подходящий ответ из четырех вариантов, а затем нажмите «Отправить».

Используйте только пробел при выборе кнопки управления с помощью клавиатуры. Кнопка ввода не обладает полной функциональностью. Если вы использовали кнопку ввода для выбора кнопки управления, то используйте кнопку Esc. Затем вы сможете вернуться к использованию пробела, чтобы выбрать кнопку управления.

Отправить

Общие принципы розничного кредитования –– это основополагающие элементы для определения нашего уровня приемлемого риска и культуры рисков при принятии всех решений о кредитовании. Что из нижеперечисленного НЕ является одним из общих принципов розничного кредитования?

Выберите наиболее подходящий ответ из четырех вариантов, а затем нажмите «Отправить».

Используйте только пробел при выборе кнопки управления с помощью клавиатуры. Кнопка ввода не обладает полной функциональностью. Если вы использовали кнопку ввода для выбора кнопки управления, то используйте кнопку Esc. Затем вы сможете вернуться к использованию пробела, чтобы выбрать кнопку управления.

Отправить

Результаты теста

Copyright © Citi и (или) его аффилированных компаний. Все права защищены.

Выберите тему «Приветствие», чтобы начать. Нажмите на значок домашней страницы, чтобы вернуться в это меню в любое время.

Темы

Приветствие

Управление портфелем

Мониторинг показателей портфеля и продукта

Полномочия по предоставлению кредита и правила утверждения

Лимиты для физических лиц, мониторинг и механизмы контроля

Информационная управленческая система (MIS)

Взыскание денежных средств и сокращение потерь

Заключение

Тестирование

Домашняя страница
Приветствие
Управление портфелем
Мониторинг показателей портфеля и продукта
Полномочия по предоставлению кредита и правила утверждения
Лимиты для физических лиц, мониторинг и механизмы контроля
Информационная управленческая система (MIS)
Взыскание денежных средств и сокращение потерь
Заключение
Тестирование

перейти к кнопке закрыть меню

 

перейти к кнопке закрыть