0%
 

Pelatihan Non-Trading Market Risk Policy (ERMTP-Intermediate)

Selamat datang di Pelatihan Non-Trading Market Risk Policy

Kiat Navigasi Kursus

Tombol Menu menyediakan akses ke bagian individu.

Tombol Beranda pada akhir setiap bagian akan membawa Anda ke awal kursus.

Tombol Sumber Daya menyediakan daftar tautan bermanfaat.

Tombol Ubah Bahasa memungkinkan Anda beralih ke bahasa lain.

Tombol Tutup akan mengakhiri sesi pelatihan Anda dan menutup jendela kursus.

Apabila Anda mengakses kursus ini dari perangkat pribadi langsung melalui Internet (di luar jaringan Citi), beberapa tautan mungkin tidak dapat dibuka jika tautan tersebut berhubungan dengan konten dalam jaringan Citi. Hal ini tidak akan memengaruhi kemampuan Anda untuk menyelesaikan kursus.

Mengapa Non-Trading Market Risk Management Penting bagi Citi

Selamat datang di sesi pelatihan ini mengenai Non-Trading Market Risk (NTMR) di Citi.

Manajemen NTMR yang efektif sangat penting karena dua alasan:

  1. Melindungi Stabilitas Keuangan: Risiko yang tidak terkelola dapat menyebabkan kerugian keuangan yang signifikan, yang dapat berdampak pada posisi keuangan dan daya saing Citi.
  2. Memastikan Kepatuhan Terhadap Peraturan: Dengan menaati peraturan, Citi menanggulangi risiko denda, menjaga reputasinya, dan berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Kursus menengah ini memberikan ikhtisar komprehensif tentang konsep-konsep utama NTMR dan kerangka kerja Citi dalam mengelola risiko pasar.

Pelatihan ini akan membutuhkan waktu sekitar 23 menit untuk diselesaikan.

Gulir ke bawah untuk melanjutkan.

Enterprise Risk Management Training Program Citi

Pengetahuan Risiko Umum serta Keterampilan Kontrol Risiko Khusus dan Keterampilan Kontrol Enterprise Risk Management Training Program And Controls Policy

Mengapa Harus Ini?

Kursus ini merupakan bagian dari Enterprise Risk Management Training Program (ERMTP) Citi, yaitu serangkaian kursus yang akan memupuk pemahaman Anda tentang tanggung jawab terkait risiko dan pengendalian Anda.

Mengapa Harus Sekarang?

Enterprise Risk Management Framework (ERMF) adalah standar pengelolaan risiko Citi. Sebagai bagian dari kemampuan dukungan Enterprise Risk Management Framework (ERMF) Citi, kami berkomitmen untuk membekali staf Citi dengan pengetahuan dan pelatihan untuk melakukan tanggung jawab terkait risiko dan pengendalian sehari-hari.

Mengapa Harus Kita?

Semua orang bertugas untuk mengelola risiko di Citi. Kita semua adalah manajer risiko. Risiko merupakan bagian dari bisnis Citi dan tidak dapat dihindari. Semua orang harus waspada dan mengelola risiko dengan konsistensi serta akuntabilitas, termasuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Apa Tujuannya?

Kesadaran dan pemahaman yang konsistens tentang pengetahuan kebijakan risiko dan pengendalian, peran, dan tanggung jawab seluruh garis pertahanan

Pengantar ERMF


ERMF menetapkan pendekatan yang komprehensif, terintegrasi, dan konsisten dalam manajemen risiko secara menyeluruh di seluruh perusahaan.

Pelatihan ini akan secara khusus berfokus pada Market (Non-Trading) Risk dalam Pilar 3 ( Manajemen Risiko) dari ERMF.

Empat pilar Kerangka ERM Citi.
Pilar 1: Budaya, yang meliputi Nilai, Perilaku, dan Prinsip Kepemimpinan, serta Manajemen Kinerja
Pilar 2: Tata Kelola, yang meliputi Dewan dan Manajemen, Pengawasan Dewan, Delegasi, Manajemen Eksekutif, Komite dan Eskalasi, Lini Pertahanan, serta Policies, Standards, dan Procedures.
Pilar 3: Manajemen Risiko mencakup Siklus Manajemen Risiko (Mengidentifikasi, Mengukur, Memantau, Mengendalikan, Melaporkan), Risiko Keuangan (Kredit, Pasar (Perdagangan), Pasar (Nonperdagangan), Likuiditas), dan Risiko Nonkeuangan (Operasional, Kepatuhan, Strategis, Reputasi).
Pilar 4: Program Perusahaan meliputi Identifikasi Risiko Perusahaan, Selera Risiko dan Batas Risiko, Uji Stres, Perencanaan Strategis, dan Persetujuan Aktivitas Baru.
Kemampuan Pendukung meliputi: Talenta, Manajemen Kinerja, dan Kompensasi; Komunikasi dan Pelatihan; Teknologi dan Data; serta Model dan Analisis.

Contoh: Krisis First Republic Bank

Mari kita mulai dengan contoh nyata untuk memahami mengapa Non-Trading Market Risk (NTMR) penting bagi Citi.

Untuk melanjutkan, pilih panah untuk mempelajari lebih lanjut.

 

Pemain Regional yang Signifikan

Didirikan pada tahun 1985, First Republic Bank melayani individu dengan kekayaan bersih tinggi dan berkembang menjadi pemain regional yang signifikan dengan neraca keuangan yang kuat. Pada tahun 2022, bank tersebut memiliki total aset sebesar $212,63 miliar dan menduduki peringkat ke-14 sebagai bank terbesar di negara tersebut.

Pada tahun 2023, bank tersebut mengalami kegagalan, terutama disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain ketidakseimbangan antara Aset/Kewajiban, peningkatan biaya pendanaan, serta kerugian signifikan pada aset jangka panjang akibat kenaikan suku bunga. Kegagalan bank tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh manajemen risiko suku bunga yang tidak memadai, yang diperparah oleh model bisnisnya dan kenaikan suku bunga yang cepat.
 

Ketidakseimbangan Aset/Kewajiban

Model bisnis First Republic berfokus untuk menarik nasabah dengan kekayaan bersih tinggi melalui syarat pinjaman yang kompetitif, terutama dalam pinjaman hak tanggungan perumahan, dan pendanaan ini dengan deposito berbiaya rendah.

Strategi ini mengakibatkan konsentrasi deposito yang tidak diasuransikan dan portofolio aset jangka panjang. Apabila suku bunga naik, bank harus membayar lebih untuk depositonya sementara nilai portofolio pinjamannya menurun, menyebabkan kesenjangan yang signifikan antara aset dan kewajibannya, dan pada akhirnya merugikan nilai ekuitas ekonominya.
 

Kenaikan Suku Bunga yang Sangat Cepat

Kenaikan suku bunga yang agresif oleh Federal Reserve pada tahun 2022 dan awal 2023 berdampak signifikan terhadap First Republic Bank.

Kenaikan suku bunga tidak hanya meningkatkan biaya pendanaan bagi bank, tetapi juga mengurangi nilai pasar dari portofolio sekuritas jangka panjang dan portofolio pinjaman bank.

 
 

Tujuan Pembelajaran Kursus

Setelah menyelesaikan kursus ini, Anda akan mampu:

  • Mendefinisikan Non-Trading Market Risk (NTMR).
  • Menjelaskan struktur NTMR Governance sesuai dengan NTMR Policy.
  • Mencantumkan fase Siklus NTMR.
  • Menjelaskan uji stres NTMR.

Kriteria Penyelesaian

Kursus ini memiliki penilaian akhir. Anda harus mendapatkan skor 80% atau lebih pada penilaian untuk menerima kredit pelatihan ini.

Kursus ini juga dilengkapi Tes Awal opsional. Jika Anda lulus penilaian, Anda dapat melewati konten kursus dan penilaian akhir untuk menerima kredit penyelesaian.

Anda dapat melewati Tes Awal dan langsung membaca kontennya jika menghendaki.

Ikhtisar Non-Trading Market Risk Policy

Ikhtisar

Non-Trading Market Risk (NTMR) merupakan dampak dari perubahan negatif dalam variabel pasar, seperti:

  • suku bunga,
  • nilai tukar valuta asing,
  • selisih kredit, dan
  • harga ekuitas.

Perubahan negatif ini dicatat sebagai bagian dari net interest income (NII), economic value of equity (EVE), atau accumulated other comprehensive income (AOCI).

Berbagai risiko ini dikelola melalui pelaksanaan aktivitas manajemen aset dan kewajiban, termasuk:

  • Mencari pendanaan grosir, melaksanakan lindung nilai, dan transaksi di pasar terbuka
  • Mengelola portofolio investasi likuid kita di berbagai wilayah sebagai lindung nilai risiko suku bunga
  • Melaksanakan lindung nilai untuk mengelola risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian mata uang antara aset dan kewajiban
  • Melaksanakan lindung nilai modal valuta asing untuk mengelola paparan valuta asing yang timbul dari investasi bersih non-dolar di anak perusahaan dan cabang, dengan tujuan untuk mengurangi gejolak Common Equity Tier 1 (CET1) Ratio yang disebabkan oleh pergerakan valuta asing

Gulir ke bawah untuk melanjutkan.

Definisi Non-Trading Market Risk (NTMR) Policy

Non-Trading Market Risk (NTMR) Policy menetapkan persyaratan minimum untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan, dan melaporkan Non-Trading Market Risk, sesuai dengan selera risiko Citi.

Policy ini menetapkan kerangka kerja untuk manajemen yang baik atas Non-Trading Market Risk Citi guna memfasilitasi transparansi, perbandingan, dan agregasi aktivitas Non-Trading Market Risk.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan tinjau hal-hal berikut:

Non-Trading Market Risk Policy

Non-Trading Market Risk Procedure
Bagian:
1: Ikhtisar
2: Tata Kelola

Cakupan Nonperdagangan

Untuk tujuan Non-Trading Market Risk (NTMR) Policy, cakupan Nonperdagangan (atau Buku Perbankan) merujuk ke:

  • semua aset dan kewajiban pada neraca, dan
  • setiap item di luar neraca yang diidentifikasi sebagai item Buku Perbankan berdasarkan aturan modal Basel.

Cakupan meliputi posisi yang masih harus dibayar (posisi yang diukur pada biaya amortisasi) serta posisi nilai yang adil, yang diukur Buku Perbankan (nilai menurut pasar).

Berikutnya

Selanjutnya, kita akan membahas komite tata kelola yang mendukung Kerangka Kerja Non-Trading Market Risk (NTMR).

Struktur Tata Kelola

Fungsi Tata Kelola

Fungsi tata kelola diselaraskan dengan komite tertentu yang mengemban tanggung jawab atas pengawasan kategori risiko dan praktik. Berbagai komite ini dipetakan ke tingkat hierarki yang tercantum dalam Governance Policy. Detail mengenai peran dan tanggung jawab lini pertahanan tercantum dalam anggaran dasar masing-masing Komite.

Tinjau kursus Dasar-Dasar Kategori Risiko untuk mempelajari lebih lanjut.

Gulir ke bawah untuk melanjutkan.

Tata Kelola Non-Trading Market Risk

Tata kelola manajemen Non-Trading Market Risk (NTMR) untuk Citigroup Inc. dan Citibank, N.A., beroperasi di berbagai tingkatan tata kelola.

Untuk melanjutkan, pilih jenis komite di bawah ini untuk mengetahui lebih lanjut.

 

Dewan RMC

Komite Manajemen Risiko (Dewan RMC) adalah komite tetap dari Dewan Direksi Citigroup Inc. dan Citibank, N.A. Tanggung jawab mereka terkait NTMR meliputi:
  • Mengawasi kebijakan risiko dan kerangka kerja manajemen risiko
  • Pelaporan kepada Dewan mengenai praktik manajemen risiko yang memadai
  • Memastikan kepatuhan terhadap batas risiko dan pemicu yang telah ditetapkan

Citigroup/CBNA ALCOs

Citigroup/CBNA Concurrent Asset and Liability Committees (ALCOs) menyediakan tata kelola dan pengawasan terhadap risiko likuiditas dan risiko pasar nonperdagangan, pemantauan neraca, sekuritas investasi, dan manajemen modal di tingkat Citigroup dan CBNA.

Aktivitas tata kelola NTMR mereka termasuk:

  • Tinjauan kebijakan: Peninjauan tahunan dan rekomendasi terkait kebijakan risiko dan amandemen.
  • Batas Risiko: Persetujuan dan pemantauan batas risiko serta pemicu tindakan manajemen (management action triggers/MAT) untuk risiko kategori A, B, dan C.
  • Rencana Remediasi: Menangani pelanggaran dan ekses dalam batas risiko seperlunya.

TROC

Treasury Risk Oversight Committee (TROC) meninjau dan memantau profil risiko Citi Treasury Untuk memastikan kesesuaian dengan mandat ALCO, kebijakan selera risiko, dan kerangka kerja tata kelola lainnya.

Tindakan tata kelola NTMR termasuk:

  • Tinjauan tahunan kebijakan dan batas risiko
  • Tinjauan dan persetujuan Inventaris Risiko Penting (Material Risk Inventory/MRI)

IFRC dan FTPC

Interest Rate and Foreign Exchange Risk Committee (IFRC) menentukan dan menafsirkan risiko suku bunga (interest rate risk/IRR) dan risiko valuta asing (FXR) dalam kerangka buku perbankan, serta mengawasi dan menyetujui pengukuran, penanganan metodologi dan asumsi, serta pelaporan IRR dan FXR, memastikan konsistensi serta keselarasan dalam manajemen IRR dan FXR di Citi.

Funds Transfer Pricing Committee (FTPC) menentukan dan menafsirkan kerangka kerja penetapan harga transfer dana (funds transfer pricing /FTP), termasuk menyetujui metodologi FTP dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan tata kelola yang tercantum dalam Funds Transfer Pricing Standard (FTP Standard). Pengawasan Komite FTP mencakup penetapan harga transfer suku bunga (ITP) dan aktivitas penetapan harga transfer lainnya.

CCC dan ALCO Lokal

Fungsi tata kelola mencakup komite pengawasan lokal, termasuk Komite Koordinasi Negara (Country Coordinating Committees/CCC) atau ALCO mandiri, untuk memastikan manajemen risiko yang memadai di seluruh lapisan organisasi.

Persetujuan atas komite alternatif harus diperoleh dari Kantor Pengambilan Keputusan dan Tata Kelola Kelompok (Group Decision Making and Governance Office/GDMGO).

Berikutnya

Berikutnya, kita akan membahas bagaimana Siklus NTMR diterapkan untuk mengelola Non-Trading Market Risk.

Siklus NTMR

Rangkuman Siklus NTMR

Siklus Non-Trading Market Risk (NTMR) memastikan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur dalam mengelola risiko pasar nonperdagangan, sejalan dengan persyaratan peraturan, selera risiko perusahaan secara keseluruhan, dan prinsip tata kelola.

Mari kita tinjau rangkuman siklus manajemen NTMR, yang mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan pelaporan

Untuk melanjutkan, pilih setiap fase Siklus untuk mempelajari lebih lanjut.

 

Identifikasi Risiko

Proses Terpusat: Dilakukan di seluruh perusahaan dalam keselarasan dengan Kerangka Kerja NTMR.

Inventaris Risiko Penting (Material Risk Inventory/MRI): Mendokumentasikan risiko utama, bersifat material, yang muncul, dan risiko idiosinkratik, yang mendorong taksonomi NTMR.

Indikator Risiko Utama (Key Risk Indicators/KRI): Metrik yang selaras dengan MRI untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memantau risiko, seperti:

  • Interest Rate Exposure (IRE)
  • Economic Value Sensitivity (EVS)
  • Other Comprehensive Income (OCI) Capital at Risk
  • Risiko Valuta Asing (FX)

Selera Risiko

Keselarasan dengan Prinsip Selera Risiko: NTMR dikelola dengan mengidentifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan pelaporan risiko Suku Bunga (IRE/EVS), risiko valuta asing (FX), serta dampaknya terhadap penghasilan dan OCI.

Batas dan pemicur: Batasan (batas luar dan pemicu internal) ditetapkan untuk membatasi pengambilan risiko dan menyoroti tren, memastikan kepatuhan terhadap tujuan selera risiko perusahaan secara keseluruhan.

Pengukuran dan Uji Stres

Metrik Utama:

  • Metrik pendapatan (misalnya, IRE) mengukur dampak pada pendapatan terutama akibat perubahan suku bunga.
  • Metrik penilaian (misalnya, EVS, OCI) mengukur dampak jangka panjang terhadap penghasilan dan modal.
  • Metrik valuta asing mengukur dampak risiko konversi valuta asing terhadap modal.

Uji Tekanan: Model mensimulasikan berbagai skenario suku bunga (dan lainnya) untuk mengukur dampak pada buku perbankan dan item di luar neraca.

Optionalitas, Konveksitas, dan Jenis Risiko Lainnya: Termasuk opsi terintegrasi dari produk buku perbankan seperti hak tanggungan ,dan deposito, risiko basis suku bunga, risiko kurva, risiko OCI, dan risiko selisih kredit.

Pemantauan, Pelaporan, dan Eskalasi

Pemantauan Rutin: Memastikan kepatuhan terhadap batas dan pemicu yang ditetapkan, mengidentifikasi konsentrasi, dan mengeskalasi pelanggaran serta berbagai eksesnya.

Peninjauan Berkala: Batas dan pemicu dievaluasi secara tahunan, setengah tahunan, atau triwulanan berdasarkan kategori dan frekuensi pelaporan. Penyesuaian dilakukan sesuai keperluan akibat perubahan pasar atau aktivitas bisnis.

Pelaporan

Laporan Komprehensif: Disusun oleh Treasury CAO dan didistribusikan kepada manajemen NTMR, pimpinan senior, dan Dewan RMC.

Pengawasan Tata Kelola: CRO Keuangan dan Citi Treasurer meninjau laporan paparan dan mengeskalasikan berbagai masalah penting kepada Dewan RMC dan komite yang ditunjuk.

Menghindari dan Penanggulangan Risiko

Kerangka Kendali: Treasury dan CRO Keuangan mengimplementasikan pengendalian dan penilaian efektivitasnya.

Penetapan Harga Transfer: Alokasi internal pendapatan dan pengeluaran untuk mengelola risiko suku bunga dan likuiditas secara terpusat.

Jaminan Independen dan Manajemen Isu

Jaminan Independen: Penilaian berbasis risiko terhadap proses, aktivitas, dan/atau pengendalian pada First Line of Defense (1LOD) untuk memastikan kesesuaian dengan Policy dan efektivitas pengendalian.

Siklus Manajemen Isu: Identifikasi, evaluasi, remediasi, penyelesaian, pemantauan, pelaporan, dan eskalasi berbagai isu yang terkait dengan desain risiko yang tidak memadai atau pelaksanaan kendali.

Tata Kelola dan Peran

Komite Tata Kelola: Pengawasan oleh Citi/CBNA ALCO, TROC, Dewan RMC, dan badan tata kelola lainnya.

Tanggung jawab meliputi:

  • Lini Pertama: Treasury mendukung aktivitas NTMR
  • Lini Kedua: CRO Keuangan bertanggung jawab atas kerangka kerja batas dan memastikan pengawasan risiko independen
  • Lini Ketiga: Audit Internal melakukan penilaian independen terhadap lingkungan pengendalian, manajemen risiko, dan tata kelola

Metrik dan Batasan NTMR

Pernyataan Selera Risiko Citigroup dan CBNA mencakup metrik Non-Trading Market Risk (NTMR)dan batasannya masing-masing.

Batasan tersebut dijabarkan dalam bentuk batasan luar (yaitu, batas) dan/atau batasan dalam (yaitu, pemicu). Batasan ini digunakan untuk mengukur dan memantau paparan NTMR serta menilai pengambilan risiko terhadap selera risiko yang disetujui oleh Dewan.

Batas adalah tingkat yang disetujui untuk metrik NTMR, yang bertujuan untuk membatasi pengambilan risiko. Pelanggaran batas memerlukan eskalasi dan remediasi (yaitu, tindakan perbaikan) berdasarkan sifat metriknya.

Manajemen dan Pemantauan Batas NTMR

Pemicu Tindakan Manajemen (Management Action Triggers/MAT) adalah batas yang disetujui untuk metrik pasar nonperdagangan, yang bertujuan untuk pemberitahuan kepada manajemen tentang tren pengambilan risiko. Semua ini ditetapkan relatif terhadap batas untuk membantu mencegah pelanggaran batas.

Kelebihan MAT memerlukan eskalasi dan remediasi (misalnya, tindakan korektif, penerimaan risiko).

Manajemen dan pemantauan batas melibatkan pengaturan, pemantauan, dan pengelolaan batas Non-Trading Market Risk (NTMR) dan MAT pada berbagai tingkat dan dimensi. Proses ini harus selaras dengan, dan jangan sampai kurang ketat daripada Limit and Threshold Management Policy.

Batas NTMR dan/atau MAT dimaksudkan untuk mencegah paparan yang berlebihan terhadap perubahan suku bunga, valuta asing, dan faktor risiko lainnya.

Kategori Batas NTMR

Non-Trading Market Risk (NTMR) Policy mendefinisikan persyaratan tata kelola dan eskalasi untuk batas NTMR dan MAT yang berlaku bagi Citigroup, CBNA Consolidated, dan unit IRRBB lainnya yang termasuk dalam cakupan. Persyaratan tata kelola dan eskalasi ditentukan berdasarkan kategori batas/MAT.

Lihat sejumlah bagian berikut dalam dokumen kebijakan/prosedur untuk informasi lebih lanjut:

Non-Trading Market Risk Policy:
3.3: Non-Trading Market Risk Limits

Non-Trading Market Risk Procedure:
2.3: Non-Trading Market Risk Limits

Untuk melanjutkan, pilih setiap kategori untuk mempelajari lebih lanjut.

Kategori A
Kategori B
Kategori C
Kategori D

Kategori A

Batas NTMR dan MAT harus ditetapkan berdasarkan metrik regulasi dan selera risiko Citi/CBNA.

Batas Kategori A dan MAT berlaku untuk Citigroup dan CBNA Consolidated.

lanjut ke tombol selanjutnya

Kategori B

Batas NTMR dan MAT harus ditetapkan pada risiko penting Citi/CBNA yang lainnya.

Batas Kategori B dan MAT berlaku untuk Citigroup dan CBNA Consolidated.

lanjut ke tombol selanjutnya

Kategori C

Batas NTMR dan MAT harus ditetapkan pada metrik NTMR penting (selain Citigroup/CBNA).

lanjut ke tombol selanjutnya

Kategori D

Metrik NTMR ini kurang penting dan mungkin hanya mencakup MAT dan/atau metrik risiko lainnya.

Metrik ini tidak memenuhi kriteria untuk Kategori A-C.

Inventaris Batas dan Persyaratan Persetujuan NTMR

Daftar batas utama Non-Trading Market Risk (NTMR) Citigroup dan CBNA telah ditetapkan sesuai dengan tanggal publikasi kebijakan yang terbaru.

Akses Inventaris Batas NTMR di sini.

Penetapan, kalibrasi, dan penonaktifan batas NTMR harus mengikuti persyaratan persetujuan.

Akses persyaratan persetujuan untuk batas NTMR di sini.

Contoh Manajemen Batas NTMR

Mari kita tinjau beberapa contoh yang menggambarkan bagaimana Non-Trading Market Risk (NTMR) mengelola berbagai jenis batas untuk mengendalikan risiko pasar nonperdagangan di berbagai unit IRRBB. Batas spesifik, frekuensi pemantauan, dan prosedur eskalasi dapat bervariasi, tergantung pada materialitas dan kompleksitas risiko yang terlibat, sebagaimana dijelaskan dalam NTMR Policy.

Untuk melanjutkan, pilih setiap contoh untuk mempelajari lebih lanjut.

Batas IRE/EVS
Batas OCI AFS DV01
Batas OCI Capital at Risk
Batas FX Nominal/Batas Penerbit

Batas IRE/EVS

Pertimbangkan cabang Citi di Kanada, yang mungkin memiliki batas IRE sebesar $100 juta untuk guncangan paralel sebesar +200bps pada suku bunga. Batas ini mewakili penurunan maksimum yang diizinkan pada pendapatan bunga bersih akibat perubahan nilai suku bunga tersebut.

NTMR memantau batas ini setiap bulan, menggunakan ONYX. Jika IRE cabang melebihi batas, ONYX akan secara otomatis memberi tahu bendahara cabang dan CBNA & CRO Keuangan LE melalui email.

Mereka kemudian akan berkolaborasi dalam rencana remediasi, yang dapat mencakup penyesuaian struktur neraca cabang atau strategi lindung nilai. Batas dan prosedur serupa berlaku untuk EVS, yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomi aset dan kewajiban cabang.

lanjut ke tombol selanjutnya

Batas OCI AFS DV01

Batas ini bertujuan untuk mengendalikan paparan risiko AFS DV01.

NTMR memantau batas ini setiap hari melalui proses Pelaporan Risiko Keuangan. Jika paparan OCI AFS DV01 mendekati atau melebihi batas, NTMR akan memberi tahu forum tata kelola, termasuk Citigroup ALCO.

Treasury selanjutnya harus mengusulkan tindakan remediasi risiko untuk portofolio AFS guna mengembalikan paparan OCI AFS DV01 ke dalam batas yang telah ditetapkan. Proses ini mencakup tinjauan oleh NTMR dan persetujuan oleh komite yang relevan.

lanjut ke tombol selanjutnya

Batas OCI Capital at Risk

Batas OCI Capital at Risk Citigroup memantau dampak potensial kerugian OCI yang belum direalisasi pada sekuritas AFS berdasarkan skenario uji stres. NTMR menyesuaikan dan memantau batas ini berdasarkan komposisi neraca dan rencana operasi.

Jika kerugian stres OCI Capital at Risk mendekati batas atau melebihi MAT, NTMR akan berkoordinasi dengan Treasury Lini Pertama untuk menanggulangi potensi kelebihan dari batas OCI Capital at Risk/MAT.

lanjut ke tombol selanjutnya

Batas FX Nominal/Batas Penerbit

Bayangkan skenario di mana operasi Citi di Kanada memiliki batas valuta asing (FX) nominal sebesar $10 miliar CAD dan pemicu tindakan manajemen (MAT) sebesar $8 miliar CAD. Batas/MAT ini dirancang untuk membatasi paparan unit terhadap fluktuasi kurs CAD/USD. NTMR memantau paparan ini setiap hari menggunakan Laporan Penerbit Consolidated Sovereign, yang memanfaatkan batas/MAT yang disimpan di Limit Central/ONYX.

Jika paparan valuta asing (FX) operasi Kanada melebihi batas $8 miliar MAT, tim Treasury yang sesuai akan diberi tahu. Treasury akan menyusun dan melaksanakan rencana remediasi, yang dapat meiputi pengurangan paparan valuta asing (FX) melalui lindung nilai atau strategi lain.

Jika paparan melebihi $10 miliar, hal ini dicatat sebagai pelanggaran batas dan disampaikan kepada bendahara unit dan CRO Keuangan badan hukum. Treasury mengambil langkah-langkah untuk mengurangi paparan mereka agar berada di bawah batas yang disetujui.

Pemantauan, Pelaporan, dan Eskalasi Risiko

Risiko Pasar Nonperdagangan dipantau secara rutin untuk:

  • pastikan kepatuhan terhadap batas yang telah ditetapkan dan MAT,
  • identifikasi konsentrasi baru dan/atau yang sedang berkembang, dan
  • memberi tahu mengenai pelanggaran batas yang dilaporkan dan kelebihan MAT.

Lihat sejumlah bagian berikut dalam dokumen kebijakan/prosedur untuk informasi lebih lanjut:

Non-Trading Market Risk Policy:
3.4: Indikator Non-Trading Market Risk

Non-Trading Market Risk Procedure:
2.3.2: Pemantauan Batas NTMR dan MAT

Pelaporan Risiko

Laporan Non-Trading Market Risk (NTMR) menyediakan informasi NTMR secara tepat waktu dan komprensif.

Untuk melanjutkan, pilih tiap item untuk mempelajari lebih lanjut mengenai pelaporan risiko.

 

Laporan NTMR

Laporan NTMR disiapkan dan didistribusikan oleh Treasury CAO melalui berbagai saluran ke:
  • Treasury,
  • NTMR,
  • Manajemen Senior dan
  • Dewan RMC.

Lihat sejumlah bagian berikut dalam dokumen kebijakan/prosedur untuk informasi lebih lanjut:

Non-Trading Market Risk Policy:
3.5: Pelaporan Non-Trading Market Risk

Non-Trading Market Risk Procedure:
2.4: Pelaporan Non-Trading Market Risk

Peran CRO Keuangan dan Citi Treasurer

CRO Keuangan dan Citi Treasurer bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk meninjau laporan paparan untuk Citi.

Tanggung jawab ini juga termasuk menyoroti masalah terkait dengan:

  • Tingkat atau konsentrasi risiko bagi Dewan Direksi Citigroup atau Komite delegasi, dan
  • Kepala Pejabat Risiko Citi (atau delegasi).

Peran CRO Keuangan

TCRO Keuangan (atau delegasi) harus memberikan pembaruan berkala mengenai tingkat dan tren Non-Trading Market Risks kepada:
  • Dewan Direksi Citi, atau Komite delegasi, dan
  • Dewan Direksi Citi, atau Komite delegasi.

Peninjauan Berkala Batas NTMR

Batas Non-Trading Market Risk (NTMR) dan MAT harus ditinjau dan disetujui kembali secara formal oleh Pihak Penyetuju Lini Kedua setidaknya sekali setahun.

NTMR memiliki tanggung jawab untuk menentukan risiko mana yang akan dikenakan batas dan menetapkan tingkat batas yang sesuai. Batas-batas ini ditetapkan dan dikomunikasikan setelah berkonsultasi dan meninjau usulan batas dari Treasury.

Untuk melanjutkan, pilih panah di sebelah kanan untuk mempelajari lebih lanjut.

 

Peninjauan Batas dan MAT serta Batas Baru

NTMR bertanggung jawab atas penentuan risiko mana yang akan dikenakan batas dan tingkat batas yang akan ditetapkan dan dikomunikasikan setelah berkonsultasi dan meninjau usulan batas dari Treasury.
 

Dokumentasi

NTMR juga memastikan bahwa pelanggaran batas dan kelebihan MAT didokumentasikan dengan benar sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam kebijakan yang berlaku, termasuk:

  • penjelasan tertulis mengenai rencana remediasi,
  • penunjukan individu yang bertanggung jawab untuk tindakan korektif, dan
  • tanggal target untuk penyelesaian.
 
 

Berikutnya

Selanjutnya, kita akan membahas Uji Stres NTMR dan model serta asumsi yang mendasarinya.

Uji Stres NTMR dan Models

Program Uji Stres NTMR (Stress Testing Program/STP)

Sebagai Sponsor Pool Non-Trading Market Risk (NTMR), Kepala Pejabat Risiko Keuangan (Finance CRO) bertanggung jawab atas Program Uji Stres NTMR (STP).

Tujuan utama program ini adalah mengidentifikasi, mengukur, dan memantau risiko potensial yang timbul dari perubahan suku bunga dan faktor pasar lainnya dalam berbagai skenario yang dapat berdampak pada buku perbankan dan item di luar neraca. Skenario mencakup simulasi historis dan skenario hipotetis.

Hasil uji stres Non-Trading Market Risk (NTMR) dihasilkan melalui model yang mengubah masukan skenario uji stres menjadi dampak stres atau metrik lain, seperti metrik pendapatan (misalnya, IRE) dan penilaian (misalnya, EVS dan OCI).

Hasil uji stres NTMR digunakan untuk mengelola dan meninjau batas NTMR, selaras dengan selera NTMR.

Lihat sejumlah bagian berikut dalam dokumen kebijakan/prosedur untuk informasi lebih lanjut:

Non-Trading Market Risk Policy:
3.6: Uji Stres Non-Trading Market Risk

Non-Trading Market Risk Procedure:
2.5: Uji Stres Non-Trading Market Risk

Gulir ke bawah untuk melanjutkan.

Model Non-Trading Market Risk (NTMR)

Semua model dan asumsi model yang digunakan untuk penghitungan metrik Non-Trading Market Risk, termasuk namun tidak terbatas pada model IRE dan EVS serta model pendukung yang relevan, harus ditinjau oleh NTMR dan disetujui oleh IFRC.

Berbagai asumsi ini harus ditinjau/dinilai ulang oleh Sponsor Model dan IFRC secara berkala (setidaknya sekali setahun).

Ringkasan Uji Stres

Selama beberapa dekade terakhir, krisis global telah menyebabkan perubahan tajam dalam suku bunga, nilai tukar, dan harga instrumen keuangan. Bank yang beroperasi di luar AS khususnya rentan, karena pasar berkembang lebih bergejolak.

Untuk melanjutkan, pilih setiap gambar untuk mempelajari lebih lanjut.

Persiapan menghadapi kerugian
Tetap Berkelanjutan dan Beroperasi
Persiapan Menghadapi Gangguan Keuangan
Menahan Dampak Guncangan Ekonomi

Persiapan menghadapi kerugian

Misalnya, krisis Asia menyebabkan penurunan tajam pada banyak mata uang negara berkembang.

Bank yang memegang aset dalam mata uang tersebut dapat menghadapi kerugian signifikan, sesuatu yang dapat dipersiapkan melalui uji stres.

lanjut ke tombol selanjutnya

Tetap Berkelanjutan dan Beroperasi

Bank menggunakan skenario yang ditetapkan oleh pembuat peraturan dan skenario internal untuk memodelkan kemungkinan hasil negatif.

Tujuan utamanya adalah memastikan skenario tersebut memiliki cukup sumber daya untuk tetap solvabel dan beroperasi selama guncangan pasar.

Berbagai skenario ini sering kali didasarkan pada krisis nyata, seperti Krisis Keuangan Asia dan Krisis Keuangan Global, yang menjadi bagian dari Program Uji Stres Sistemik Global dan Spesifik Bisnis.

lanjut ke tombol selanjutnya

Persiapan Menghadapi Gangguan Keuangan

Uji stres mengungkapkan tingkat paparan sebenarnya dan potensi kerugian. Jika dilindungi dengan baik, dampaknya dapat dikurangi.

Proses ini membantu meyakinkan klien, mitra, dan regulator bahwa bank siap menghadapi gangguan keuangan yang parah.

lanjut ke tombol selanjutnya

Menahan Dampak Guncangan Ekonomi

Singkatnya, uji stres memastikan bahwa sejumlah bank—terutama bank besar yang memiliki kepentingan sistemik seperti Citi—dapat bertahan menghadapi guncangan ekonomi terparah sekalipun dan tetap beroperasi dengan aman.

Berikutnya

Selanjutnya, terdapat ringkasan poin penting utama dari pelatihan ini.

Poin Penting Utama

Poin Penting Utama

Dalam bagian ini, kita akan meninjau hal yang telah Anda pelajari di kursus ini.

Gulir ke bawah untuk melanjutkan.

Rekap Hal yang Anda Pelajari

Citi secara aktif mengelola Non-Trading Market Risk (NTMR), yang mencakup potensi kerugian finansial akibat fluktuasi variabel pasar seperti suku bunga, valuta asing, selisih kredit, dan harga ekuitas.

Perubahan negatif ini dicatat sebagai bagian dari net interest income (NII), economic value of equity (EVE), atau accumulated other comprehensive income (AOCI).

Untuk melanjutkan, pilih panah untuk detail lebih lanjut tentang apa yang Anda pelajari dalam pelatihan ini.

 

Kendali Risiko

Untuk mengendalikan pengambilan risiko, Citi menetapkan batasan untuk metrik NTMR, termasuk batas ketat yang memicu eskalasi dan tindakan korektif jika dilanggar, serta pemicu internal untuk pemantauan proaktif.
 

Menjaga Kerangka Kerja ERM Efektif

Citi telah membentuk Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee/RMC) untuk mendukung Dewan melaksanakan tanggung jawab pengawasan dan eskalasi guna mempertahankan Kerangka ERM yang efektif.

Sebagai bagian dari perannya, Dewan RMC memantau profil risiko Citi secara agregat, termasuk kategori risiko individu, memastikan bahwa profil tersebut tetap konsisten dengan selera risiko yang disetujui, serta membahas isu risiko material dan yang sedang berkembang yang dihadapi Citi.
 

Identifikasi, Pengukuran, dan Pemantauan Risiko Potensial

Sebagai Sponsor Pool Risiko Pasar Nonperdagangan (Non-Trading Market Risk/NTMR), Kepala Pejabat Risiko Keuangan (Finance CRO) bertanggung jawab atas Program Uji Stres (Stress Testing Program/STP) NTMR.

Tujuan utama program ini adalah mengidentifikasi, mengukur, dan memantau potensi risiko yang timbul akibat perubahan suku bunga dalam berbagai skenario, yang dapat berdampak pada banking book maupun item di luar neraca.
 
 

Berikutnya

Sekarang saatnya menguji pemahaman Anda tentang konten dengan menyelesaikan penilaian singkat.

Apa tujuan utama Non-Trading Market Risk (NTMR) Policy Citi?

Pilih jawaban terbaik dari keempat opsi, lalu pilih Kirim.

Gunakanlah tombol Spasi hanya saat memilih opsi radio dengan keyboard. Tombol Enter tidak didukung sepenuhnya. Apabila tombol Enter telah digunakan untuk memilih opsi radio, gunakanlah tombol Escape. Kemudian Anda akan dapat menggunakan tombol Spasi lagi untuk memilih opsi radio.

Kirim

Apa saja tanggung jawab utama Komite Manajemen Risiko Dewan (Risk Management Committees/RMC) terkait dengan Non-Trading Market Risk (NTMR)?

Pilih jawaban terbaik dari keempat opsi, lalu pilih Kirim.

Gunakanlah tombol Spasi hanya saat memilih opsi radio dengan keyboard. Tombol Enter tidak didukung sepenuhnya. Apabila tombol Enter telah digunakan untuk memilih opsi radio, gunakanlah tombol Escape. Kemudian Anda akan dapat menggunakan tombol Spasi lagi untuk memilih opsi radio.

Kirim

Fase mana dari Siklus NTMR yang terutama berfokus pada:

  1. Melakukan penilaian berbasis risiko untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan efektivitas pengendalian
  2. Identifikasi, evaluasi, remediasi, penyelesaian, pemantauan, pelaporan, dan eskalasi berbagai isu

Pilih jawaban terbaik dari keempat opsi, lalu pilih Kirim.

Gunakanlah tombol Spasi hanya saat memilih opsi radio dengan keyboard. Tombol Enter tidak didukung sepenuhnya. Apabila tombol Enter telah digunakan untuk memilih opsi radio, gunakanlah tombol Escape. Kemudian Anda akan dapat menggunakan tombol Spasi lagi untuk memilih opsi radio.

Kirim

Apa tujuan utama dari Pemicu Tindakan Manajemen (Management Action Triggers/MAT) dalam konteks Risiko Pasar Nonperdagangan?

Pilih jawaban terbaik dari keempat opsi, lalu pilih Kirim.

Gunakanlah tombol Spasi hanya saat memilih opsi radio dengan keyboard. Tombol Enter tidak didukung sepenuhnya. Apabila tombol Enter telah digunakan untuk memilih opsi radio, gunakanlah tombol Escape. Kemudian Anda akan dapat menggunakan tombol Spasi lagi untuk memilih opsi radio.

Kirim

Apa tujuan utama dari Non-Trading Market Risk Stress Testing Program (STP)?

Pilih jawaban terbaik dari keempat opsi, lalu pilih Kirim.

Gunakanlah tombol Spasi hanya saat memilih opsi radio dengan keyboard. Tombol Enter tidak didukung sepenuhnya. Apabila tombol Enter telah digunakan untuk memilih opsi radio, gunakanlah tombol Escape. Kemudian Anda akan dapat menggunakan tombol Spasi lagi untuk memilih opsi radio.

Kirim

Hak Cipta © Citi dan/atau afiliasinya. Semua hak dilindungi undang-undang.

Pilih tombol Beranda kapan saja untuk kembali ke menu ini.

Selamat datang di Non-Trading Market Risk Policy

Ikhtisar Non-Trading Market Policy Risk

Struktur Tata Kelola

Siklus NTMR

Uji Stres NTMR

Poin Penting Utama

Penilaian

Beranda
Selamat datang di Non-Trading Market Risk Policy
Ikhtisar Non-Trading Market Risk Policy
Struktur Tata Kelola
Siklus NTMR
Uji Stres NTMR dan Models
Poin Penting Utama
Penilaian

lanjut ke tombol tutup menu

 

lanjut ke tombol tutup