0%
 

Приветствие

Группа кредитных рисков третьих сторон

Добро пожаловать на курс «Основы кредитного риска третьих сторон». В данном курсе вы подробнее узнаете о группе кредитных рисков третьих сторон (Third Party Credit Risk Group, TPCRG), ее деятельности и обязанностях. Вы также узнаете о том, что представляют собой управление третьими сторонами (Third Party Management, TPM) и обязанности сторон, участвующих в процессе оценки кредитного риска третьих сторон и риска невыполнения обязательств.

Если вы получаете доступ к курсу с личного устройства непосредственно через Интернет (за пределами сети Citi), некоторые ссылки могут не работать, если они ссылаются на контент в сети Citi. Это не повлияет на возможность прохождения курса.

Прокрутите вниз, чтобы продолжить.

Советы по навигации по курсу

Значок домашней страницы в конце каждой темы вернет вас на главную страницу.

Значок «Меню» предоставляет доступ к отдельным темам.

Значок «Справочные материалы» открывает список полезных ссылок, включая словарь сокращений, используемый в данном курсе.

Значок «Выбрать другой язык» дает возможность поменять язык.

Значок «Закрыть» завершает вашу учебную сессию и закрывает окно курса.

Введение

Данный курс поможет вам разобраться в основах кредитного риска третьих сторон.

После прохождения данного курса вы сможете:

  • объяснить роль группы кредитных рисков третьих сторон (TPCRG);
  • описать, каким образом TPCRG взаимодействует с программой управления третьими сторонами Citi;
  • определить роли и обязанности сторон, задействованных в процессе управления третьими сторонами, а также концепцию линии защиты;
  • провести подробный разбор анализа, проводимого группой TPCRG в рамках процесса одобрения (Third Party Credit Risk, TPCR) и риска невыполнения обязательств третьей стороной (Third Party Performance Risk, TPPR), а также с какими трудностями она может столкнуться.

Данный курс состоит из шести тем и тестирования по итогам его прохождения. Пройдя обучение, вы должны набрать не менее 80 % в тесте, чтобы получить зачет.

Кнопка «Справочные материалы» также предоставляет доступ к словарю сокращений, используемых в данном курсе.

Приветствие

Вы уже знакомы с основами кредитного риска третьих сторон?

В таком случае, у вас есть возможность продемонстрировать свои знания, путем прохождения теста. Если вы успешно выполните тест, то это позволит вам пройти курс в ускоренном режиме и получить «зачет», пропустив содержание курса.

Для перехода к тесту нажмите на кнопку «Пройти тестирование».

Если вы предпочитаете не проходить тест, а сразу перейти к содержимому курса, нажмите на кнопку «Начать курс».

Группа кредитных рисков третьих сторон

В сферу обязанностей группы кредитных рисков третьих сторон (TPCRG) входит контроль деятельности третьих сторон по всей компании Citi. Группа TPCRG содействует процессу управления третьими сторонами (TPM), проводя первоначальную комплексную проверку и последующие периодические проверки деятельности внешних третьих сторон, а также осуществляя контроль процессов оценки финансового риска и одобрения кредитного риска третьих сторон.

В данной теме вы изучите основные функции группы кредитных рисков третьих сторон и узнаете о факторах, вызывающих кредитный риск третьих сторон (TPCR).

Прокрутите вниз, чтобы продолжить.

Группа кредитных рисков третьих сторон. Введение

TPCRG — это централизованный независимый отдел рисков, в сферу обязанностей которого входит контроль деятельности внешних третьих сторон по всей компании Citi. Группа TPCRG содействует процессу управления третьими сторонами (TPM), проводя первоначальную комплексную проверку и последующие периодические проверки деятельности внешних третьих сторон, а также осуществляя контроль процессов оценки финансового риска и одобрения кредитного риска третьих сторон.

Несмотря на то, что TPCRG осуществляет надзор за выполнением функций, связанных с продуктами и процессами в банковском обслуживании физических лиц и управлении активами, в данном курсе рассматриваются обязанности TPCRG по всей компании Citi.

  • Риск невыполнения обязательств третьей стороной (TPPR) – проверка и критическая оценка финансового анализа, выполненного первой линией защиты, а также высказывание возражений или одобрение привлечения внешней третьей стороны.
  • Кредитный риск третьих сторон (TPCR) – предоставление одобрения кредитного риска третьей стороны.

Ознакомьтесь со слайдом ниже, чтобы подробнее узнать о риске невыполнения обязательств третьей стороной. После этого нажмите на стрелку справа, чтобы перейти к следующему слайду с примером TPCR.

 

Риск невыполнения обязательств третьей стороной (TPPR)

TPPR относится к финансовым возможностям внешней третьей стороны выполнять свои обязательства по заключенным ею договорам с Citi.

TPCRG (в качестве второй линии защиты) изучает, критически оценивает, оспаривает или подтверждает финансовый анализ и предложенную оценку финансовой устойчивости (Financial Capacity to Perform, FCP), выполненную отделом оценки финансового риска (Financial Risk Assessment, FRA) входящим в группу управления третьими сторонами (TPM), действующим в качестве первой линии защиты.
 

Кредитный риск третьих сторон (TPCR)

Подверженность TPCR возникает при наличии соглашений с третьими сторонами об удержании, оплате, предоплате или взыскании ими средств Citi, когда внешняя третья сторона предоставляет Citi какой-либо вид гарантии или обязательства, либо обязательство перед Citi возникает в результате сотрудничества с внешней третьей стороной.

Пример. Коллекторское агентство — при взыскании средства Citi находятся в распоряжении третьей стороны.

Неспособность третьей стороны выполнить соглашение TPCR может привести к финансовым потерям и негативно отразиться на доходах и капитале Citi.

Каждое подразделение и филиал несут ответственность за выявление TPCR в своей собственной организации. Для этого используется процесс оценки кредитного риска третьей стороны (TP-RAP).

TPCRG (в качестве второй линии защиты) изучает, критически оценивает, оспаривает или подтверждает финансовый анализ и превышение лимитов TPCR, требующее принятия мер со стороны руководства (Management Action Trigger, MAT), которое рассчитывается отделом TPCR, входящим в группу управления коммерческим кредитованием (Commercial Lending Management, CLM), действующим в качестве первой линии защиты.
 
 

Общая информация о третьих сторонах, с которыми работает Citigroup

Отношения Citi с третьими сторонами охватывают Северную Америку и все остальные регионы мира.

Чтобы продолжить, нажмите на каждую из карточек, чтобы подробнее узнать об отношениях Citi с третьими сторонами.

Отношения с внешними третьими сторонами по всему миру

Отношения с внешними третьими сторонами по всему миру

По состоянию на декабрь 2020 г., Citi сотрудничал с примерно 12 000 внешними третьими сторонами и с более чем 7 500 материнскими компаниями третьих сторон.
Расходы Citigroup на отношения с третьими сторонами

Расходы Citigroup на отношения с третьими сторонами

В 2020 г. расходы Citigroup на отношения с внешними третьими сторонами составили 18,49 млрд долларов. Из этой суммы 8,8 млрд долл. пришлось на внешние третьи стороны, относящиеся к компетенции TPCRG (2020).
Одобрено TPCRG

Одобрено TPCRG

TPCRG одобрила 483 внешние третьи стороны, подверженные TPCR (по состоянию на 31 декабря 2020 г.). Одобренный MAT составил 9,5 млрд долл.

Подробнее о кредитном риске третьих сторон

TPCR возникает при наличии соглашений с третьими сторонами об удержании, оплате, предоплате или взыскании средств Citi, когда внешняя третья сторона предоставляет Citi какой-либо вид гарантии или обязательства, либо обязательство перед Citi возникает в результате сотрудничества с внешней третьей стороной. Неспособность внешней третьей стороны выполнить свои обязательства может привести к финансовым потерям и негативно отразиться на доходах и капитале Citi.

Чтобы продолжить, нажмите на каждое из изображений, чтобы подробнее узнать о TPCR.

Соглашения
 

Соглашения с третьими сторонами об удержании, оплате, предоплате или взыскании средств Citi:

  • Коллекторские агентства и коллекторские юридические фирмы
  • Услуги по хранению наличных денег
  • Компании по обслуживанию кредитов
  • Поставщики расчетных услуг
  • Предоплаченные контракты на техническое обслуживание
Гарантия или ответственность
 

Некоторые формы гарантий, предоставляемых Citi внешней третьей стороной, или ответственность перед Citi возникают в связи с подписанием соглашения:

  • Поставщики услуг членства в клубах / покупки гарантий
  • Гарантия минимальной выручки или рентабельности
  • Кредитное или ипотечное страхование

Категории кредитного риска третьих сторон (TPCR) — предоплата


Бóльшая часть рисков TPCR относится к одной из нескольких категорий. Давайте начнем с предоплаты.

Предоплата — это авансовый платеж Citi за услугу, которая не была еще оказана, со сроком предоплаты более 6 месяцев и на сумму не менее 1 млн долл.

Предоплата может быть произведена за любой тип услуги, например:

  • лицензирование ПО;
  • обслуживание системы;
  • медицинские услуги сотрудникам и т. д.

Например, Citi предварительно оплачивает компании, предоставляющей компьютерные услуги, 9 млн долл. за программное обеспечение, включая его обслуживание и обновления в течение всего срока действия договора.

Категории TPCR: Обслуживание кредитов

Обслуживание кредитов — это еще одна область возникновения TPCR.

Ознакомьтесь со следующим слайдом, чтобы подробнее узнать о компаниях по обслуживанию кредитов. Затем нажмите на стрелку справа, чтобы перейти к следующему слайду с примером обслуживания кредитов.

 

Чем занимаются компании по обслуживанию кредитов?

Компании по обслуживанию кредитов предоставляют клиентское обслуживание, осуществляют взыскание денежных средств, обработку платежей и оказывают сопутствующие услуги от имени инициатора кредита.
 

Примеры обслуживания кредитов

Например, Citi Singapore обладает портфелем ипотечных кредитов, но поручила внешней третьей стороне обслуживание кредитов, которое состоит во взыскании платежей по кредитам от имени Citi, поэтому к компании применяется определение TPCR.
 
 

Категории TPCR: Оплата в магазинах

К провайдерам платежных сервисов в магазинах относятся супермаркеты, небольшие магазины розничной торговли, почтовые отделения и т. д. Они могут принимать различные платежи по счетам, ссудам или кредитным картам от имени Citi.

Например, Citi Panama сотрудничает с местной сетью минимаркетов, что позволяет держателям кредитных карт Citi вносить платежи по своим картам в этих магазинах.

Категории TPCR: Возмещение ущерба

В соглашениях с внешними третьими сторонами возмещение ущерба обычно зависит от будущих событий, которые могут произойти или не произойти.

Ознакомьтесь со слайдом ниже, чтобы подробнее узнать о риске невозмещения ущерба. После этого нажмите на стрелку справа, чтобы перейти к следующему слайду с примером возмещения ущерба.

 

Риск невозмещения ущерба

Подверженность этому риску возникает в связи с задолженностью, не связанной с кредитами, причитающейся Citi (штраф за досрочное прекращение договора, минимальный доход, возмещение убытков, возврат выплаченного бонуса) в результате наступления определенного события.
 

Пример возмещения ущерба

Например, Citi Brazil заключает договор о сотрудничестве по кредитным картам с авиакомпанией. Если авиакомпания завершает договор раньше установленного срока, она должна будет выплатить Citi штраф за досрочное прекращение договора в размере 7 млн долл.
 
 

Категории TPCR: Услуги по хранению наличности в сейфах

Последняя категория TPCR – это услуги по предоставлению инкассаторских автомобилей/обслуживанию банкоматов.

Чтобы продолжить, нажмите на каждую из кнопок, чтобы подробнее узнать, за что отвечают поставщики услуг по предоставлению инкассаторских автомобилей/обслуживанию банкоматов.

 

Доставка

Физическая доставка наличности в отделения Citi, клиентам Citi и в национальные банки.

Обработка, хранение и пополнение наличных средств

Расчетно-кассовое обслуживание, пополнение банкоматов, хранение/пересчет/упаковка наличных денег в сейфах отделений Citi и корпоративных клиентов.

Примеры услуг предоставления инкассаторских автомобилей/обслуживания банкоматов

Бронированные автомобили забирают и перевозят наличные деньги между банкоматами в Британской Колумбии. Поставщик услуги собирает наличные деньги и сохраняет их до следующего дня в своих сейфах, а затем передает их в отделение Citi, после чего услуга считается оказанной.

Проверьте свои знания

Какая категория кредитного риска третьей стороны зависит от будущих событий, которые могут произойти или не произойти?

Выберите наиболее подходящий ответ, а затем нажмите «Отправить».

Используйте только пробел при выборе кнопки управления с помощью клавиатуры. Кнопка ввода не обладает полной функциональностью. Если вы использовали кнопку ввода для выбора кнопки управления, то используйте кнопку Esc. Затем вы сможете вернуться к использованию пробела, чтобы выбрать кнопку управления.

Отправить

Следующая тема

Вам был представлен обзор основных функций группы TPCRG и того, как возникает TPCR. Далее мы рассмотрим более широкую тему управления третьими сторонами.

Программа управления третьих сторон

Управление третьими сторонами (TPM)

Управление третьими сторонами (TPM) играет важную роль в управлении рисками, связанными с использованием Citi услуг третьих сторон, и снижении этих рисков.

TPCRG — одна из контрольных групп процесса TPM. TPCRG отвечает за проверку/критическую оценку финансового анализа, контроль за риском и одобрение кредитного риска третьей стороны, а также управление общим портфелем отвечающих критериям поставщиков продуктов и услуг Citi.

В этом разделе вы узнаете, какую роль играет TPCRG в программе управления третьими сторонами Citi.

Прокрутите вниз, чтобы продолжить.

Значимость TPM


Citi работает с большим количеством внешних третьих сторон, обслуживающих коммерческие операции, процессы взаимодействия с клиентами, а также предлагающих инновационные продукты и услуги. Ненадлежащая оценка и управление уровнем риска и сложная структура отношений с внешними третьими сторонами может привести к:

  • сбоям в работе;
  • мошенничеству;
  • кибератакам;
  • ухудшению качества обслуживания клиентов;
  • ущербу для репутации;
  • финансовому ущербу;
  • нормативным штрафам и вмешательству правоохранительных органов.

TPM играет важную роль в управлении рисками, связанными с использованием Citi услуг внешних третьих сторон, и снижении этих рисков, позволяя компаниям и подразделениям, входящим в группу Citi, реализовывать стратегическую цель Citi, которая заключается в предоставлении исключительного обслуживания клиентам.

Процесс TPM –– это риск-ориентированный подход к управлению отношениями с внешними третьими сторонами, при этом особое внимание уделяется отношениям с высоким риском. TP-RAP, который будет рассматриваться позднее в данном курсе, представляет структуру для выявления неотъемлемого риска в отношениях и определения необходимого уровня комплексной проверки/текущего мониторинга с учетом выявленных рисков.

Citi заключил 22 500 внешних контрактов (eSourcing) В рамках одобренной Citi программы поставщиков (Citi-Approved Supplier Program, CASP) существует 7 500 третьих сторон внешних родительских компаний и 12 000 контрактов с внешними третьими сторонами в CASP.

Контроль внешних третьих сторон

Привлечение внешних третьих сторон и управление отношениями с ними регулируется положением об управлении третьими сторонами (политика TPM). Ответственные за коммерческие операции (Business Activity Owners, BAO) обязаны обеспечить проверку финансового состояния внешней третьей стороны в рамках проведения первоначальной комплексной проверки и регулярный периодический процесс мониторинга, при необходимости. Проверка финансового состояния состоит в оценке вероятности того, что финансовое положение внешней третьей стороны будет оставаться устойчивым, и она сможет выполнить свои обязательства по договору с Citi.

Политика в отношении кредитного риска третьих сторон и выполнения обязательств, а также процедура по кредитному риску третьих сторон и выполнению обязательств содержат требования по проведению этой оценки в рамках общего процесса работы с третьими сторонами.

В дополнение к проведению проверки/критической оценки степени финансовой устойчивости внешней третьей стороны, TPCRG является активным участником в переговорах по заключению крупных договоров с внешними третьими сторонами, обеспечивая следующее:

  • выявление, мониторинг и снижение рисков;
  • оценку размера кредитной задолженности, его одобрение, мониторинг и регистрацию в системах рисков.

Процесс оценки риска третьей стороны

Процесс оценки риска третьей стороны (TP-RAP) предоставляет структурированную и объективную методологию для:

  • выявления неотъемлемых рисков, связанных с отношениями с внешними третьими сторонами;
  • определения необходимого уровня комплексной проверки, проводимой перед заключением договора, и уровня текущего мониторинга после его заключения, исходя из выявленных рисков.

Один из рисков, определяемых TP-RAP, — это TPCR. Давайте посмотрим, как определяется TPCR в процессе TP-RAP.

Как определяется TPCR в процессе TP-RAP?

На наличие TPCR могут указывать определенные ответы на вопросы TP-RAP.

Чтобы продолжить, нажмите на каждую из кнопок, чтобы подробнее узнать об этих ответах.

 

Ответ «Да» на вопрос № 9 TP-RAP

Касательно новых отношений, потребуют ли эти продукты или услуги:
  • удержания средств Citi третьей стороной на сумму более 1 000 000 долл. включительно до следующего рабочего дня или на более долгий срок (например, при взыскании средств, расчетах, инкассации);
  • предоставления третьей стороной гарантии Citi (кредитной гарантии, гарантии возврата);
  • договорных обязательств со стороны Citi осуществлять предоплату/авансовые платежи на сумму более 1 000 000 долл. включительно на срок более 6 месяцев?

Ответ «Да» на вопрос № 7 формы определения существенного изменения и аттестации (Material Change Identification and Attestation, MCIA)

При продлении, возобновлении или изменении существующего договора, приведет ли это продление/изменение договора к увеличению риска TPCR?

Проверьте свои знания 1 из 2

Какие из следующих утверждений о процессе TPM верны?

Выберите наиболее подходящий ответ, а затем нажмите «Отправить».

Используйте только пробел при выборе кнопки управления с помощью клавиатуры. Кнопка ввода не обладает полной функциональностью. Если вы использовали кнопку ввода для выбора кнопки управления, то используйте кнопку Esc. Затем вы сможете вернуться к использованию пробела, чтобы выбрать кнопку управления.

Отправить

Проверьте свои знания 2 из 2

В каких из следующих обстоятельств имеет место TPCR?

Выберите наиболее подходящий ответ, а затем нажмите «Отправить».

Используйте только пробел при выборе кнопки управления с помощью клавиатуры. Кнопка ввода не обладает полной функциональностью. Если вы использовали кнопку ввода для выбора кнопки управления, то используйте кнопку Esc. Затем вы сможете вернуться к использованию пробела, чтобы выбрать кнопку управления.

Отправить

Следующая тема

Мы рассмотрели программу управления третьими сторонами. В следующей теме мы рассмотрим функции и обязанности сторон, задействованных в процессе управления третьими сторонами, в рамках концепции линии защиты.

Функции и обязанности задействованных сторон

Концепция линии защиты

Citi использует концепцию линии защиты для управления риском. Концепция состоит из следующих компонентов:

  • специалисты, отвечающие за риск;
  • первая линия защиты;
  • вторая линия защиты;
  • специалисты по операционной поддержке;
  • третья линия защиты.

Прокрутите страницу вниз, чтобы больше узнать о каждой линии защиты.

Ответственные за риск

Все специалисты, в обязанности которых входит деятельность, которая может привести к возникновению риска, независимо от того, к какой линии защиты они относятся, и, таким образом, требуют надзора/контроля за риском со стороны независимого управления рисками, называются ответственными за риск.

Чтобы продолжить, выберите каждое из изображений, чтобы подробнее узнать об ответственных за риск.

Ответственный за коммерческие операции (BAO)
Ассистент BAO
Специалист, отвечающий за работу с третьими сторонами (Third Party Officer, TPO)

Ответственный за коммерческие операции (BAO)

BAO несет окончательную ответственность за риск, вызываемый деятельностью Citi или бизнес-процессом, даже если внешняя третья сторона осуществляет деятельность от своего имени.

Сюда относится обеспечение того, чтобы деятельность осуществлялась надежным и безопасным образом, с соблюдением действующего законодательства, нормативных положений, положений и стандартов Citi.

В обязанности BAO входит следующее:

  • осуществлять мониторинг уровня TPCR и следить за тем, чтобы он не превышал лимиты, требующие принятия мер со стороны руководства (MAT);
  • обеспечивать передачу информации о внешних третьих сторонах, являющихся частными компаниями, которые не предоставляют полную финансовую отчетность, на вышестоящий уровень. изучать результаты финансового анализа на OneTPU и разрешать возникшие вопросы, которые были задокументированы;
  • учитывать степень финансовой устойчивости в процессе отбора внешней третьей стороны.
  • получать контроль за результатами финансовой оценки рисков внешних третьих сторон с недостаточной или минимально допустимой степенью финансовой устойчивости и осуществлять этот контроль, следуя инструкциям, изложенным в процедуре по оценке финансового риска L3.

перейти к следующей кнопке

Ассистент BAO

Ассистент BAO — это должность в подразделении или группе по оценке третьих сторон организации по управлению ресурсами. Ассистент помогает BAO выполнять задачи по управлению рисками третьих сторон.

Ассистент BAO отвечает за выполнение определенных задач на протяжении жизненного цикла отношений с третьими сторонами от имени BAO.

Это исключительно вспомогательная должность, и она не уменьшает ответственность BAO.

перейти к следующей кнопке

Специалист, отвечающий за работу с третьими сторонами (Third Party Officer, TPO)

Специалисты, отвечающие за работу с третьими сторонами (TPO) подотчетны подразделениям/головным отделам и отвечают за выполнение определенных задач на протяжении жизненного цикла отношений с третьей стороной.

TPO сотрудничают с коммерческой группой, отделом операций и технологий, а также с другими отделами для:

  • Обеспечивает максимальный уровень взаимодействия подразделения с внешней третьей стороной.
  • Выявляет риски, управляет ими и снижает их на протяжении жизненного цикла отношений с третьей стороной.

перейти к следующей кнопке

Первая линия защиты

Каждое из подразделений Citi несет ответственность за риски, связанные с его деятельностью. Эти отделы несут ответственность за выявление, оценку и контроль этих рисков, чтобы они оставались в рамках допустимого уровня. Они также могут выполнять задачи по контролю и поддержке.

В обязанности каждого подразделения и головного отдела Citi как первой линии защиты входит выявление TPCR в своей организации.

  • Подразделение должно привлечь TPCRG для получения одобрения TPCR.
  • Директор по управлению рисками на уровне страны или директор по кредитам подразделения должны обеспечить, чтобы соответствующие сотрудники знали о требованиях и правилах оценки и одобрения подверженности TPCR.

Чтобы продолжить, выберите каждую из вкладок, чтобы подробнее узнать об обязанностях первой линии защиты в отношении кредитного риска третьих сторон (TPCR) и риска невыполнения обязательств третьей стороной (TPPR).

Кредитный риск третьих сторон (TPСR)
Риск невыполнения обязательств третьей стороной (TPPR)

Кредитный риск третьих сторон (TPСR)

Первая линия защиты, отвечающая за TPCR – это отдел CLM TPCR. CLM TPCR отвечает за:

  • проведение финансового анализа путем составления меморандума по одобрению TPCR (TPCR CAM) для новых и существующих внешних третьих сторон, подпадающих под критерии;
  • количественную оценку и предложение TPCR MAT на следующие 12 месяцев;
  • запрос одобрения по предложенному TPCR MAT.

перейти к следующей кнопке

Риск невыполнения обязательств третьей стороной (TPPR)

Первая линия защиты, отвечающая за TPPR –– это отдел оценки финансового риска группы управления третьими сторонами (TPM FRA). TPM FRA отвечает за:

  • проведение финансового анализа путем проведения оценки финансовых рисков (FRA) для новых и существующих внешних третьих сторон, подпадающих под критерии;
  • предоставление рекомендаций по присвоению рейтинга контракту в соответствии со степенью финансовой устойчивости: (1) высокая; (2) достаточная; (3) минимально допустимая; (4) недостаточная;
  • изучение/​критическая оценка/​подтверждение негативных результатов финансовой оценки рисков третьих сторон, проведенной BAO для третьих сторон с рейтингом степени финансовой устойчивости «минимально допустимая» или «недостаточная».

перейти к следующей кнопке

Вторая линия защиты

Вторая линия защиты осуществляет надзор за действиями первой линии защиты, которые подразумевают риск, и критически оценивает выполнение первой линией защиты своих обязанностей по управлению рисками. Вторая линия защиты должна независимо выявлять, измерять, отслеживать и контролировать совокупные риски с использованием согласованных определений и одобренной методологии.

Вторая линия защиты, отвечающая за TPCR и TPPR –– это TPCRG, централизованный независимый отдел рисков. TPCRG выполняет следующее:

  • изучение, ​критическая оценка, ​оспаривание или подтверждение анализа финансового риска, проведенного TPM FRA (первой линией защиты);
  • контроль риска и одобрение TPCR MAT, предложенного CLM TPCR (первой линией защиты);
  • помощь в согласовании контрактов с третьими сторонами, чтобы обеспечить надлежащее выявление, устранение, одобрение и мониторинг рисков невыполнения обязательств и кредитных рисков;
  • изучение/​критическая оценка/​подтверждение негативных результатов оценки финансовых рисков третьих сторон, проведенной BAO для внешних третьих сторон с рейтингом степени финансовой устойчивости «недостаточная».

Операционная поддержка

Операционная поддержка охватывает внешнюю деятельность подразделения организации. Сюда входит поддержка контрольной среды в масштабах всей компании Citi с предоставлением консультационных услуг и возможной разработкой, внедрением, проверкой и мониторингом программ контроля по всей компании.

Citi TPM, входящий в группу операционной поддержки, отвечает за разработку общей политики Citi по управлению третьими сторонами, а также за контроль над ее успешным внедрением по всей компании Citi. TPM осуществляет управление рисками, связанными с сотрудничеством Citi с третьими сторонами, и их снижение.

Примечание. Отдел TPM FRA входит в группу операционной поддержки, хотя и осуществляет ключевую деятельность первой линии защиты, как это упоминалось ранее.

Третья линия защиты


Внутренний аудит предоставляет услуги экспертной оценки, выполняя следующие функции:

  • анализ операций;
  • проверка соблюдения требований;
  • оценка мер предосторожности.

Проверьте свои знания

К какой линии защиты относится группа кредитных рисков третьих сторон?

Выберите наиболее подходящий ответ, а затем нажмите «Отправить».

Используйте только пробел при выборе кнопки управления с помощью клавиатуры. Кнопка ввода не обладает полной функциональностью. Если вы использовали кнопку ввода для выбора кнопки управления, то используйте кнопку Esc. Затем вы сможете вернуться к использованию пробела, чтобы выбрать кнопку управления.

Отправить

Следующая тема

Мы кратко охарактеризовали различные стороны, задействованные в процессе, а сейчас давайте перейдем к более подробному рассмотрению деятельности TPCRG.

TPCRG в действии

TPCRG сосредоточивается на следующих аспектах процессов TPCR и TPPR:

  • утверждение TPCR MAT;
  • финансовый анализ;
  • подтверждение степени финансовой устойчивости;
  • подтверждение суммы расходов;
  • анализ договора;
  • план стратегии выхода.

В данной теме мы подробно рассмотрим деятельность TPCRG.

Прокрутите вниз, чтобы продолжить.

Утверждение предела лимитов кредитного риска третьей стороны, требующего принятия мер со стороны руководства (TPCR MAT)


Подверженность TPCR возникает при наличии соглашений с третьими сторонами об удержании, оплате, предоплате или взыскании средств Citi, когда внешняя третья сторона предоставляет Citi какой-либо вид гарантии или обязательства, либо обязательство перед Citi возникает в результате сотрудничества с внешней третьей стороной.

Выявление TPCR
TPCR определяется при ответе «Да» BAO на вопрос № 9 в TP-RAP Citi. TPCRG изучает и дает критическую оценку расчету подверженности TPCR.

Утверждение TPCR MAT
TPCRG утверждает подверженность TPCR (TPCR MAT) с помощью меморандума по одобрению кредита (CAM). Уровень полномочий по утверждению определяется в структуре кредитного риска юридических лиц.

Подтверждение степени финансовой устойчивости

TPPR относится к финансовым возможностям внешней третьей стороны выполнять свои обязательства по заключенным ею договорам с Citi.

В сферу проверки TPPR со стороны TPCRG входят следующие отношения с третьими сторонами:

  • Отношения с третьими сторонами уровня 1, уровня 2 и уровня 3, который определяется в ходе процесса Citi TP-RAP.
  • Отношения с внешними третьими сторонами уровня 4 и уровня 5, который определяется в ходе TP-RAP, которые являются критически важными (включая обеспечение непрерывности деятельности/CoB: стратегически важный филиал, критичность 1 или 2).

Чтобы продолжить, нажмите на каждую из позиций, чтобы подробнее узнать о процессе оценки риска невыполнения обязательств третьей стороной.

 

Финансовый анализ

Первая линия защиты (TPM FRA) готовит финансовый анализ третьей стороны, рассматривая такие показатели, как основные коэффициенты, уровень задолженности, прибыльность и ликвидность. Финансовый анализ также содержит степень финансового риска и степень финансовой устойчивости (FCP), которая определяется как: высокая, достаточная, минимально допустимая или недостаточная.

Подтверждение суммы расходов

TPCRG проверяет и дает критическую оценку сравнительному анализу расходов за последние 12 месяцев и расходов, планируемых на следующие 12 месяцев.

Анализ договора

Проведение детального анализа генеральных соглашений и соответствующих дочерних заказов на выполнение работ отвечающих критериям поставщиков. В ходе проверки необходимо подтвердить отсутствие/наличие определенных положений, которые либо:

  1. не подвергают Citi риску или
  2. снижают определенные выявленные риски.

К этим положениям относятся право на расторжение, право на аудит, ограничения на субподрядчиков, финансовая отчетность, гарантии или кредитный риск третьей стороны.

Стратегия выхода

План стратегии выхода (Exit Strategy Plan, ESP) определяет альтернативы в случае невыполнения третьей стороной своих обязательств. ESP предоставляет программу и сроки для обеспечения непрерывности предоставления услуг в случае, если третья сторона не сможет предоставить продукты или услуги.

В ходе процесса оценки риска проверяется выполнимость ESP, и заинтересованным лицам сообщается о потенциальных проблемах.

Прочие факторы

В дополнение к аспектам, которые мы только что рассмотрели, таким как анализ договоров и план стратегии выхода, существуют другие факторы, на которые нужно обращать внимание при оценке кредитного риска и риска невыполнения обязательств третьих сторон.

Чтобы продолжить, нажмите на каждый из значков, чтобы подробнее узнать об этих факторах.

Операционный риск
 

Если TPCRG выявляет потенциально высокий уровень операционного риска, необходимо задействовать специалистов управления операционными рисками (ORM) для проведения проверки.

Пример:
Поставщик проводил программу скидок по картам. Согласно договору Citi нужно было предварительно финансировать скидки. Подразделение перечислило средства поставщику без использования каких-либо инструментов контроля или положений о защите наличных средств (средства просто были размещены на операционном счете поставщика). ORM помогло подразделению разработать менее рискованный процесс финансирования скидок.
Репутационный риск
 

Также называется медийным риском. Может ли невыполнение обязательств поставщиком негативно сказаться на репутации Citi?

Пример:
Поставщики отбираются как доверительные управляющие пенсионных программ Citi. И хотя Citi не несет юридическую ответственность при нелегальном присвоении средств фонда доверительным управляющим, если обнаружится, что у доверительного управляющего ранее были проблемы с законом, то это может нанести ущерб репутации Citi.

Проверьте свои знания

На каком этапе процессов TPPR определяются альтернативы в случае невыполнения третьей стороной своих обязательств?

Выберите наиболее подходящий ответ, а затем нажмите «Отправить».

Используйте только пробел при выборе кнопки управления с помощью клавиатуры. Кнопка ввода не обладает полной функциональностью. Если вы использовали кнопку ввода для выбора кнопки управления, то используйте кнопку Esc. Затем вы сможете вернуться к использованию пробела, чтобы выбрать кнопку управления.

Отправить

Следующая тема

Вы изучили весь материал о функциях группы кредитных рисков третьих сторон. Перед тем как приступить к тесту, просмотрите ключевые выводы в заключении ниже.

Заключение

Мы завершаем курс обзором ключевых выводов.

  • Роль TPCRG;
  • Каким образом TPCRG взаимодействует с программой управления третьими сторонами Citi;
  • Функции и обязанности сторон, задействованных в процессе управления третьими сторонами, и концепция линии защиты;
  • Проверка и критическая оценка, выполняемые группой TPCRG в рамках процесса одобрения TPCR и TPPR.

Прокрутите вниз, чтобы продолжить.

Ключевые выводы

Чтобы продолжить, нажмите на каждую из кнопок, чтобы просмотреть ключевые выводы.

 

Кредитный риск третьих сторон (TPCR)

  • TPCR возникает, когда с внешней третьей стороной подписано соглашение об удержании, оплате, предоплате или взыскании средств Citi, которое может потенциально привести к финансовым потерям для Citi из-за невыполнения или неспособности выполнения третьей стороной своих обязательств.
    • Каждое подразделение и филиал Citi несут ответственность за выявление TPCR в своей собственной организации. Процесс TP-RAP помогает выявить TPCR.

Риск невыполнения обязательств третьей стороной (TPPR)

  • TPPR относится к финансовым возможностям внешней третьей стороны выполнять свои обязательства по заключенным ею договорам с Citi.

Роль процесса управления третьими сторонами (TPM)

  • TPM играет важную роль в управлении рисками, связанными с использованием Citi услуг третьих сторон, и снижении этих рисков.
    • TPCRG — одна из контрольных групп процесса TPM.
    • TPCRG отвечает за проверку/оспаривание финансового анализа, процесс одобрения кредитного риска и управление общим портфелем отвечающих критериям поставщиков продуктов и услуг Citi.

Функции и обязанности сторон, задействованных в процессе TPM

  • Стороны, задействованные в процессе TPM, имеют функции и обязанности в концепции линии защиты TPM, которая состоит из 5 уровней:
    • Ответственные за риск (BAO, TPO)
    • Первая линия защиты (TPM FRA, CLM TPCR)
    • Вторая линия защиты (TPCRG)
    • Операционная поддержка
    • Третья линия защиты
  • Обязанности задействованных сторон состоят в первоначальном отборе поставщиков и текущем мониторинге процесса.

Деятельность TPCRG

  • TPCRG сосредоточивается на следующих аспектах TPCR и TPPR:
    • Одобрение подверженности TPCR
    • Финансовый анализ
    • Подтверждение рейтинга FCP
    • Подтверждение суммы расходов
    • Стратегия выхода

Следующая тема

Далее вам предстоит пройти тест, состоящий из пяти вопросов.

Тестирование

Вводная часть теста

Citi работает с большим количеством внешних третьих сторон, обслуживающих коммерческие операции, процессы взаимодействия с клиентами, а также предлагающих инновационные продукты и услуги. Ненадлежащая оценка и управление уровнем риска и сложная структура отношений с третьими сторонами может привести к:

Выберите наиболее подходящий ответ из трех вариантов, а затем нажмите «Отправить».

Используйте только пробел при выборе кнопки управления с помощью клавиатуры. Кнопка ввода не обладает полной функциональностью. Если вы использовали кнопку ввода для выбора кнопки управления, то используйте кнопку Esc. Затем вы сможете вернуться к использованию пробела, чтобы выбрать кнопку управления.

Отправить

Какой уровень используется в концепции линии защиты для описания любых функций и обязанностей, которые могут привести к возникновению риска?

Выберите наиболее подходящий ответ из четырех вариантов, а затем нажмите «Отправить».

Используйте только пробел при выборе кнопки управления с помощью клавиатуры. Кнопка ввода не обладает полной функциональностью. Если вы использовали кнопку ввода для выбора кнопки управления, то используйте кнопку Esc. Затем вы сможете вернуться к использованию пробела, чтобы выбрать кнопку управления.

Отправить

В каких ситуациях возникает кредитный риск третьих сторон?

Выберите наиболее подходящий ответ из четырех вариантов, а затем нажмите «Отправить».

Используйте только пробел при выборе кнопки управления с помощью клавиатуры. Кнопка ввода не обладает полной функциональностью. Если вы использовали кнопку ввода для выбора кнопки управления, то используйте кнопку Esc. Затем вы сможете вернуться к использованию пробела, чтобы выбрать кнопку управления.

Отправить

Какие из нижеприведенных требований для продуктов и услуг предполагают TPCR в процессе оценки кредитного риска третьих сторон (TP-RAP)?

Выберите наиболее подходящий ответ из трех вариантов, а затем нажмите «Отправить».

Используйте только пробел при выборе кнопки управления с помощью клавиатуры. Кнопка ввода не обладает полной функциональностью. Если вы использовали кнопку ввода для выбора кнопки управления, то используйте кнопку Esc. Затем вы сможете вернуться к использованию пробела, чтобы выбрать кнопку управления.

Отправить

Какие из следующих сторон отвечают за риск в процессе управления третьими сторонами?

Выберите наиболее подходящий ответ из четырех вариантов, а затем нажмите «Отправить».

Используйте только пробел при выборе кнопки управления с помощью клавиатуры. Кнопка ввода не обладает полной функциональностью. Если вы использовали кнопку ввода для выбора кнопки управления, то используйте кнопку Esc. Затем вы сможете вернуться к использованию пробела, чтобы выбрать кнопку управления.

Отправить

Что из нижеперечисленного относится к деятельности TPCRG?

Выберите наиболее подходящий ответ из четырех вариантов, а затем нажмите «Отправить».

Используйте только пробел при выборе кнопки управления с помощью клавиатуры. Кнопка ввода не обладает полной функциональностью. Если вы использовали кнопку ввода для выбора кнопки управления, то используйте кнопку Esc. Затем вы сможете вернуться к использованию пробела, чтобы выбрать кнопку управления.

Отправить

В рамках процессов комплексной проверки и текущего мониторинга при отборе третьих сторон, какой отдел отвечает за проведение предварительного финансового анализа третьих сторон?

Выберите наиболее подходящий ответ из четырех вариантов, а затем нажмите «Отправить».

Используйте только пробел при выборе кнопки управления с помощью клавиатуры. Кнопка ввода не обладает полной функциональностью. Если вы использовали кнопку ввода для выбора кнопки управления, то используйте кнопку Esc. Затем вы сможете вернуться к использованию пробела, чтобы выбрать кнопку управления.

Отправить

Существует несколько категорий кредитного риска третьих сторон в Citi. К примерам какой категории TPCR относятся выделение средств на лицензирование программного обеспечения, обслуживание системы или медицинские услуги сотрудникам?

Выберите наиболее подходящий ответ, а затем нажмите «Отправить».

Используйте только пробел при выборе кнопки управления с помощью клавиатуры. Кнопка ввода не обладает полной функциональностью. Если вы использовали кнопку ввода для выбора кнопки управления, то используйте кнопку Esc. Затем вы сможете вернуться к использованию пробела, чтобы выбрать кнопку управления.

Отправить

В качестве второй линии защиты TPCRG отвечает за следующее:

Выберите наиболее подходящий ответ из четырех вариантов, а затем нажмите «Отправить».

Используйте только пробел при выборе кнопки управления с помощью клавиатуры. Кнопка ввода не обладает полной функциональностью. Если вы использовали кнопку ввода для выбора кнопки управления, то используйте кнопку Esc. Затем вы сможете вернуться к использованию пробела, чтобы выбрать кнопку управления.

Отправить

Какие из следующих вопросов задаются в процессе оценки риска третьей стороны (TP-RAP) для выявления наличия кредитного риска третьей стороны (TPCR)?

Выберите наиболее подходящий ответ из четырех вариантов, а затем нажмите «Отправить».

Используйте только пробел при выборе кнопки управления с помощью клавиатуры. Кнопка ввода не обладает полной функциональностью. Если вы использовали кнопку ввода для выбора кнопки управления, то используйте кнопку Esc. Затем вы сможете вернуться к использованию пробела, чтобы выбрать кнопку управления.

Отправить

Результаты теста

Copyright © Citi и (или) ее аффилированных компаний. Все права защищены.

Выберите тему «Приветствие», чтобы начать. Нажмите на значок домашней страницы, чтобы вернуться в это меню в любое время.

Приветствие

Группа кредитных рисков третьих сторон

Контроль третьих сторон

Функции и обязанности задействованных сторон

Группа кредитных рисков третьих сторон (TPCRG) в действии

Заключение

Тестирование

Домашняя страница
Основы кредитного риска третьих сторон
Приветствие
Группа кредитных рисков третьих сторон
Контроль третьих сторон
Функции и обязанности задействованных сторон.
Группа кредитных рисков третьих сторон (TPCRG) в действии
Заключение
Тестирование

перейти к кнопке закрыть меню

 

перейти к кнопке закрыть